blackScholes

C++隐含波动率计算函数库

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// Implements Black Scholes sample in C++ AMP
// Refer README.txt
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#include “blackscholes.h“

#include 
#include 
#include 
#include 

blackscholes::blackscholes（float _volatility float _riskfreerate int _size）
{
    data_size = _size;
    riskfreerate = _riskfreerate;
    volatility = _volatility;

    stock_price.resize（data_size）;
    option_strike.resize（data_size）;
    option_years.resize（data_size）;
    call_result_amp.resize（data_size）; 
    put_result_amp.resize（data_size）;

    srand（2012）;

    for （int i = 0; i < data_size; i++）
    {
        stock_price[i] = 100.0f * （（（float）rand（）） / RAND_MAX）;
        option_strike[i] = stock_price[i] * （（float）rand（）） / RAND_MAX;
        option_years[i] = 20.0f * （（float）rand（）） / RAND_MAX;
        call_result_amp[i] = 0;
        put_result_amp[i] = 0;
    }
}

blackscholes::~blackscholes（）
{

}

void blackscholes::execute（）
{
    const array a_stock_price（data_size stock_price.begin（））;
    const array a_option_strike（data_size option_strike.begin（））;
    const array a_option_years（data_size option_years.begin（））;
    array a_call_result（data_size）;
    array a_put_result（data_size）;

    float R = riskfreerate;
    float V = volatility;

    assert（（data_size%BSCHOLES_TILE_SIZE） == 0）;

    parallel_for_each（extent<1>（data_size）.tile（）
    [= &a_stock_price &a_option_strike &a_option_years &a_call_result &a_put_result] （tiled_index tidx） restrict（amp）
    {
        float S = a_stock_price（tidx.global[0]）;
        float X = a_option_strike（tidx.global[0]）;
        float T = a_option_years（tidx.global[0]）;
            
        float sqrtT = fast_math::sqrtf（T）;
        float d1 = （fast_math::logf（S / X） + （R + 0.5f * V * V） * T） / （V * sqrtT）;
        float d

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件        6126  2013-02-11 10:09  BlackScholes\BlackScholes.cpp
     文件        2032  2013-02-11 09:59  BlackScholes\BlackScholes.h
     文件        7560  2013-02-11 09:57  BlackScholes\BlackScholes.vcxproj
     文件        1694  2012-11-09 13:39  BlackScholes\README.txt