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利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格,解释比较清楚,适合初次学习的研究者运用实证
代码片段和文件信息
%根据BS公式计算的期权价格
S=100;K=110;r=0.05;delta=0.2;T=1;
d1=1/(delta*sqrt(T))*(log(S/K)+(r+delta^2/2)*T);
d2=d1-delta*sqrt(T);
C=S*cdf(‘norm‘d101)-K*exp(-r*T)*cdf(‘norm‘d201);
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