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    发布日期: 2021-01-01
  • 语言: Matlab
  • 标签: hurst指数  

资源简介

RS法进行hurst指数的估计 RS法进行hurst指数的估计

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代码片段和文件信息

function H = RS(sequenceisplot)
%
% ‘RS‘ estimate the hurst parameter of a given sequence with R/S method.
%
% Inputs:
%     sequence: the input sequence for estimate 
%     isplot: whether display the plot. without a plot if isplot equal to 0  
% Outputs:
%     H: the estimated hurst coeffeient of the input sequence

%  Author: Chu Chen 
%  Version 1.0  03/10/2008
%  chen-chu@163.com
%

if nargin == 1
    isplot = 0;
end

N = length(sequence);
dlarge = floor(N/5);
dsmall = max(10log10(N)^2);
D = floor(logspace(log10(dsmall)log10(dlarge)50));
D = unique(D);
n = length(D);
x = zeros(1n);
y = zeros(1n);

R = cell(1n);
S = cell(1n);
for i = 1:n
    d = D(i);
    m = floor(N/d);
    R{i} = zeros(1m);
    S{i} = zeros(1m);
    matrix_sequence = resh

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