海龟策略的matlab代码

海龟策略的matlab代码，根据日线的突破建仓以及平仓，多品种期货交易

%数据格式 时间，开盘，最高，最低，收盘，总成交股，总交易价格，除权数
%数据存储模式为矩阵式存储
%目的：海龟模型回测
%注意，涨停板无法买入，跌停板无法卖出。
%第一步，载入数据源并且建立回测区间
r=0;k=0;m=0;X=20;
mon=100000;
tic
load StockList.mat; 
Scode=StockList（:2）;
Fstr=‘E:/Database/Stock/Day_ExDividend_mat‘;
Instr=‘请输入股票代码:‘;
Estr=‘代码不存在，请检查！‘;
while r==0;
    if exist（‘Stock_Code‘‘var‘）==1
        StCode=Stock_Code;
    else
    StCode=input（Instr‘s‘）;
    end
    if isempty（strfind（Scode‘StCode‘））
        disp（Estr）;r=0;
    else r=1;
    end
    FileString = [Fstr‘/‘StCode‘_D_ExDiv.mat‘];
    load（FileString）;
end
Datestart_info=‘请输入回测时间开始点：‘;
Dateerr_info=‘错误时间格式，默认为yyyymmdd!‘;
Dateend_info=‘请输入回测时间结束点：‘;
StartDate=Convert_date（StockData（11））;
EndDate=Convert_date（StockData（end1））;
while k==0
    if exist（‘Start_Date‘‘var‘）==1
        Sdate=Start_Date;
    else
    Sdate=input（Datestart_info）;
    end
    Sd=Convert_date（Sdate）;
    if length（num2str（Sdate））<8
        disp（‘错误！时间格式应为yyyymmdd!‘）;
        Sdate=input（Datestart_info）;
    else k=1;continue
    end
    if datenum（Sd）datenum（EndDate）
        disp（‘时间溢出！请重新输入！‘）;k=0;
    else k=1; continue
    end
end
while m==0
    if exist（‘End_Date‘‘var‘）==1
        Edate=End_Date;
    else
    Edate=input（Dateend_info）;
    end
   Ed=Convert_date（Edate）;
    if length（num2str（Edate））<8
        disp（‘错误！时间格式应为yyyymmdd!‘）;
        Sdate=input（Dateend_info）;
    else m=1;continue
    end
    if （datenum（Ed）datenum（EndDate））...
            ||datenum（Ed）        disp（‘时间溢出！请重新输入！‘）;
    else m=1; continue
    end
end
SSd=datenum（Convert_date（Sd））;EEd=datenum（Convert_date（Ed））;
%用指针确定循环序列，注意时间序列是跳跃的，必须考虑停牌，复牌，节假日的因素
Len=length（StockData（:1））;
 SData=zeros（Len1）;
for k=1:Len
    SData（k）=datenum（Convert_date（StockData（k1）））;
end
for i=1:Len 
    if SData（i）        break;
    end
    kappa=i;%起始位置
end
for i=1:Len 
    if SData（i）        break;
    end
    lambda=i;%终止位置
end
%分配内存
TestDate=zeros（lambda-kappa+11）;
Oprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Cprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Highprice=zeros（lambda-kappa+X1）;
Hprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Lowprice=zeros（lambda-kappa+11）;
Lprice=zeros（lambda-kappa+11）;
price_max20=zeros（lambda-kappa+11）;
Hb20=zeros（lambda-kappa+1X）;
Lb20=zeros（lambda-kappa+1X）;
price_min20=zeros（lambda-kappa+11）;
%赋值
for i=1:lambda-kappa+1
     TestDate（i）=StockData（kappa+i-11）;
    if kappa        disp（‘不合适的回测开始时间！请返回！‘）;
        break;
    else
    Oprice（i）=StockData（kappa+i-12）;
    Lprice（i）=StockData（kappa+i-14）;
    Hprice（i）=StockData（kappa+i-13）;
    Cprice（i）=StockData（kappa+i-15）;
    end
end
for i=1:lambda-kappa+X
    Highprice（i）=StockData（kappa+i-X-13）;
    Lowprice（i）=StockData（kappa+i-X-14）;
end
for i=1:lambda-kappa+1        
    for j=1:X
       Hb20（ij）= Highprice（i+j-1）;

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       3973  2016-04-04 08:56  turtle_original\BTest_database.m

     文件        153  2016-04-02 05:26  turtle_original\toolkits\Convert_date.m

     文件        241  2016-04-04 01:22  turtle_original\toolkits\CPcalc.m

     文件        320  2016-04-04 16:34  turtle_original\toolkits\OperBuy.m

     文件        315  2016-04-04 16:33  turtle_original\toolkits\OperEmpty.m

     文件        316  2016-04-04 16:31  turtle_original\toolkits\OperHold.m

     文件        330  2016-04-04 16:32  turtle_original\toolkits\OperSell.m

     文件        913  2016-04-04 17:30  turtle_original\toolkits\Turtle_Conds.m

     文件       3459  2016-04-04 18:25  turtle_original\Turtle_strategy.m

     目录          0  2018-01-12 00:10  turtle_original\toolkits

     目录          0  2018-01-12 00:10  turtle_original

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