利用B-S模型计算期权隐含波动率

%隐含波动率计算
%导入数据采用IO1407的期权数据
op_p=xlsread（‘F:\西南证券\IO1406-P-2150.xlsx‘1‘E2:E60‘）;
index_s=xlsread（‘F:\西南证券\IO1406-P-2150.xlsx‘1‘F2:F60‘）;
maturity_T=xlsread（‘F:\西南证券\IO1406-P-2150.xlsx‘1‘G2:G60‘）;

r=log（1+0.0385）;
k=2150;
%C=50;
n=length（op_p）;
implied_sigma=ones（n1）;
for i=1:n
   temp=0;
   s_sigma=0;
e_sigma=1000;
t_sigma=（s_sigma+e_sigma）/2;
d1=（log（index_s（i）/k）+（r+0.5*t_sigma*t_sigma）*maturity_T（i））/t_sigma*sqrt（maturity_T（i））;
d2=（log（index_s（i）/k）+（r-0.5*t_sigma*t_sigma）*maturity_T（i））/t_sigma*sqrt（maturity_T（i））;
%C=index_s（i）*normcdf（d1）-k*exp（-r*maturity_T（i））*normcdf（d2）;
P=k*exp（-r*maturity_T（i））*（1-normcdf（d2））-index_s（i）*（1-normcdf（d1））;

 while （abs（P-op_p（i））>0.01&&temp<20）
if P    temp=temp+1;
    s_sigma=t_sigma;
    t_sigma=（s_sigma+e_sigma）/2;
d1=（log（index_s（i）/k）+（r+0.5*t_sig