资源简介
用于计算三叉树模型下亚式期权的定价问题。
代码片段和文件信息
function [callput]=Asiaprice1（TnKrsigmaS0N）
S0=41.48; % underlying asset price
K=40; % exercise price
T=7; % expiration date
n=7; % numbers of steps
r=0.0272; % risk free rate
sigma=0.275912; % volitility of stock
N=100; %times of Monte Carlo
deltat=1/252;
u=exp（sigma*sqrt（deltat））;
d=1/u;
m=1;
P=（sigma^2*deltat+exp（2*r*deltat）-exp（r*deltat）*（1+d）+d
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