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AR模型阶数定阶方法,采用matlab编程实现AR模型的一种定阶准则
代码片段和文件信息
function [Porder d1]=ARorder(testsigp1 p2 )
%求解AR模型的阶数及模型系数
%输入tests为时间序列为行向量,p1为阶数起点,p2为阶数终点
%输出Porder是模型阶数,d1为模型参数
%%%确定AR模型阶数
k=1;
for p=p1:p2
m=armax(testsig[p 0]);
FPEvalue(k)=m.EstimationInfo.FPE;
pvalue(k)=p;
k=k+1;
end
j=find(FPEvalue==min(FPEvalue));%最小的FPEvalue为要找的阶数
Porder=pvalue(j);
m=armax(testsig[Porder0]);
d1=m.a;%提取模型参数系数
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