tcopula函数的代码

function CL = tcopulaCL_3（thetadata）
% function CL = tcopulaCL_3（thetadata）
% 
% The negative copula log-likelihood of a 
% Student‘s t copula
%
% From my own calculations - Roncalli‘s seems to have some mistakes in it
%
% Sunday 22 April 2001.
%
% Andrew Patton
%
% INPUTS: theta = [rho nu] = [ correlation coeff degree of freedom parameter]
%				data = [U V];


% Written for the following papers:
%
% Patton A.J. 2006 Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence International Economic Review 47（2） 527-556. 
% Patton A.J. 2006 Estimation of Multivariate Models for Time Series of Possibly Different Lengths Journal of Applied Econometrics 21（2） 147-173.