matlab开发-HestonOptionPricer

matlab开发-HestonOptionPricer。用Heston模型和条件蒙特卡罗方法计算欧洲看涨期权价格

function [call_prices std_errs] = Heston（S0 r V0 eta theta kappa strike T M N）
%   Compute European call option price using the Heston model and a
%   conditional Monte-Carlo method
%
%       [call_prices std_errs] = Heston（S0 r V0 eta theta kappa
%       strike T M N）
%
%*************************************************************************
% ACKNOWLEDGMENTS:
% Thanks to Roger Lee for his MSFM course at the University of Chicago
%
%*************************************************************************
%   INPUTS:
%
%   S0   	 - Current price of the underlying asset.
%
%   r        - Annualized continuously compounded risk-free rate of return
%              over the life of the option expressed as a positive decimal
%              number.
%
% 

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件        5329  2009-11-07 12:08  Heston.m
     文件        1526  2014-02-12 12:59  license.txt