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利用R语言,进行bekk模型回归
library(mvtnorm)
library(tseries)
library(mgarchBEKK)
data<-read.csv("C:/Users/li/Desktop/1.csv",sep=",",header=T)
....
estimated <- BEKK(simulated)
diagnoseBEKK(estimated)
ab11<-estimated$residuals[[1]]
ab12<-estimated$residuals[[2]]
ab13<-estimated$residuals[[3]]
Box.test(ab11,lag=12,type=c('Ljung-Box'))
Box.test(ab11,lag=24,type=c('Ljung-Box'))
Box.test(ab12,lag=12,type=c('Ljung-Box'))
Box.test(ab12,lag=24,type=c('Ljung-Box'))
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