资源简介
最新关于ARFIMA的R参考文件,用于实现ARFIMA的建模程序
代码片段和文件信息
/**************************************************************************************
durlevsim: adapted (with permission) from DLSim of the ltsa package.
input parameters:
error - vector of length n innovation sequence
nR - length of time series
c - vector of length n containing the autocovariances
EPSL - machine epsilon in double precision
output parameters:
z - vector of length n simulated time series
ifault - 0 OK ; 1 c is not p.d.
***************************************************************************************/
#include
void durlevsim(double *z double *error int *nR double *c double *EPSL int *fault)
{
double sum;
int ijkn;
double EPS;
*fault = 0;
n = *nR;
EPS = *EPSL;
if (n < 1) *fault = 1;
double v[n]phi[n]phiki[n]phikj[n];
v[0] = c[0];
z[0] = error[0]*sqrt(v[0]);
if (c[0] <= EPS) *fault = 1;
phi[0] = c[1] / c[0];
phiki[0] = phi[0];
v[1] = v[0] * (1.0 - phi[0]*phi[0]);
z[1] = sqrt(v[1])*error[1] + phi[0] * z[0];
if (v[1] <= EPS) *fault = 1;
for (k = 2; k < n; k++)
{
sum = 0.0;
for (i = 1; i < k; i++)
sum += phiki[i - 1] * c[k - i];
phi[k - 1] = (c[k] - sum) / v[k - 1];
for (j = 1; j< k; j++)
{
phikj[j - 1] = phiki[j - 1] - phi[k - 1] * phiki[k - j - 1];
}
phikj[k - 1] = phi[k - 1];
sum = 0.0;
for (j = 1; j<=k; j++)
{
sum += phikj[j - 1] * z[k - j];
phiki[j - 1] = phikj[j - 1];
}
v[k] = v[k - 1] * (1.0 - phi[k - 1]*phi[k - 1]);
if (v[k] <= EPS) *fault = 1;
error[k] *= sqrt(v[k]);
z[k] = error[k] + sum;
}
return;
}
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
目录 0 2018-11-24 19:12 arfima\
文件 437 2015-08-23 04:31 arfima\CITATION
目录 0 2018-11-24 19:13 __MACOSX\
目录 0 2018-11-24 19:13 __MACOSX\arfima\
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\._CITATION
文件 1299 2015-08-23 04:31 arfima\MD5
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\._MD5
文件 14340 2018-11-24 19:13 arfima\.DS_Store
文件 120 2018-11-24 19:13 __MACOSX\arfima\._.DS_Store
目录 0 2015-11-17 20:46 arfima\R\
文件 1056 2015-08-23 04:31 arfima\R\arfima
目录 0 2018-11-24 19:13 __MACOSX\arfima\R\
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\R\._arfima
文件 1309 2015-08-23 04:31 arfima\R\arfima.rdx
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\R\._arfima.rdx
文件 68735 2015-08-23 04:31 arfima\R\arfima.rdb
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\R\._arfima.rdb
文件 180 2015-11-17 20:46 __MACOSX\arfima\._R
目录 0 2015-11-17 20:46 arfima\me
文件 117 2015-08-23 04:31 arfima\me
目录 0 2018-11-24 19:13 __MACOSX\arfima\me
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\me
文件 554 2015-08-23 04:31 arfima\me
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\me
文件 539 2015-08-23 04:31 arfima\me
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\me
文件 824 2015-08-23 04:31 arfima\me
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\me
文件 1426 2015-08-23 04:31 arfima\me
文件 180 2015-08-23 04:31 __MACOSX\arfima\me
文件 1570 2015-08-23 04:31 arfima\me
............此处省略73个文件信息
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