时间序列AR模型建立全过程

对一般时间序列进行平稳化及零均值处理，然后进行模型识别，采用残差方差图定阶，最后进行AR模型参数估计。

clc;clear;
series=[10.93 9.34 11.00 10.98 11.29 11.84...
    10.62 10.90 12.77 12.15 12.24 12.30...
    9.91 10.24 10.41 10.47 11.51 12.45...
    11.32 11.73 12.61 13.04 13.14 14.15...
    10.85 10.30 12.74 12.73 13.08 14.27...
    13.18 13.75 14.42 13.95 14.53 14.91...
    12.94 11.43 14.36 14.57 14.25 15.86...
    15.18 15.94 16.54 16.90 16.88 18.10...
    13.70 10.88 15.79 16.36 17.22 17.75...
    16.62 16.96 17.69 16.40 17.51 19.73...
    13.73 12.85 15.68 16.79 17.59 18.51...
    16.80 17.27 20.83 19.18 21.40 23.76...
    15.73 13.14 17.24 17.93 18.82 19.12...
    17.70 19.87 21.17 21.44 22.14 22.45...
    17.88 16.00 20.29 21.03 21.78 22.51...
    21.55 22.01 22.68 23.02 24.55 24.67...
    19.61 17.15 22.46 23.19 23.40 26.26...
    22.91 24.03 23.94 24.12 25.87 28.25]; 
t=1:numel（series）-12;
%plot（tseries）;%可见数据有明显的周期性，做一次差分Y（t）=Z（t）-Z（t-12）及均值化
series1=series（13:numel（series））;
series1=series1-series（1:numel（series）-12）;
ma=mean（series1）;
series1=series1-ma;
Series=iddata（series1‘）;%转换为matlab数据类型iddata

%%%%%%%%%%%%%%%%Box-Jenkins方法建模过程%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%subplot（221）;
%plot（tseries1）;%从图中可以看出周期性明显被消除掉且均值为0

%%%%%%%%%%%%%%%%Box-Jenkins方法建模过程%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%Pandit-Wu方法建模过程%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%一、模型定阶（残差图定阶法）
for n=1:6
    m=armax（Series[2*n2*n-1]）; 
    e=resid（mSeries）;
    residual（n）=sum（（e.outputdata）.^2）;%模型残差
    estx（n）=sum（（e.outputdata）.^2）/（（96-2*n）-（2*n+2*n-1））;sum（（e.outputdata）.^2）;%每种AR（k）模型残差方差
end;residual（1:2）
%subplot（222）;
%plot（estx）;%残差方差图
%xlabel（‘n‘）;ylabel（‘残差方差‘）;
%%%%很明显可以看出ARMA（43）及ARMA（21）残差方差差别很小
%%%%模型定阶F检验法
F=（（residual（1）-residual（2））/4）/（residual（2）/（96-2*2-2*2+1））;
if F    %disp（‘ARMA（21）与ARMA（43）无显著差异!‘）; 
else %disp（‘ARMA（21）与ARMA（43）有显著差异!‘）
end;
m1=armax（Series[2*12*1-1]）;p=predict（m1Series1）;p.outputdata


m2=armax（Series[2*22*2-1]）; 
%%%%输出适合的AR（2）模型
m=ar（Series2‘ls‘）;
e=resid（mSeries）;
estx=sum（（e.outputdata）.^2）/（96-2*2）;

%%%%%%%%%%%%%%%%Pandit-Wu方法建模过程%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件        2253  2011-05-17 22:49  EX4_2.m
     文件        2051  2011-05-17 22:25  EX4_2c.m