基于R语言的时间序列分析以及garch模型拟合.rar

里面包含数据集，R语言代码，代码后面也写了注释，清晰易懂

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件      110999  2019-07-10 16:39  0710（1）\.RData

     文件       22566  2019-07-10 16:39  0710（1）\.Rhistory

     文件        4015  2019-07-10 15:09  0710（1）\DATA308.csv

     文件       15321  2019-07-10 14:57  0710（1）\DATA308.xlsx

     文件        3653  2019-07-10 15:49  0710（1）\偏自相关（平稳性处理前）.png

     文件        4101  2019-07-10 15:50  0710（1）\偏自相关（平稳性处理后）.png

     文件     1988600  2019-07-10 15:06  0710（1）\基于ARIMA模型的证券利率时间序列研究预测_吕淑睿.pdf

     文件        4467  2019-07-10 15:33  0710（1）\时间序列图（平稳化处理前）.png

     文件        4809  2019-07-10 15:44  0710（1）\时间序列图（平稳化处理后）.png

     文件        3560  2019-07-10 15:35  0710（1）\自相关图（平稳化处理前）.png

     文件        3493  2019-07-10 15:41  0710（1）\自相关图（平稳化处理后）.png

     文件         912  2019-07-10 21:47  0710（1）\证券利率.R

     文件        5893  2019-07-10 16:09  0710（1）\预测的12个月.png

     目录           0  2019-07-10 21:47  0710（1）

     文件        6092  2019-07-10 20:56  0710（1）\GARCH模型残差图.png

     文件        5448  2019-07-10 20:34  0710（1）\残差图.png

----------- ---------  ---------- -----  ----

              2183929                    16