基于RSRS指标的标准分策略源码

from __future__ import print_function absolute_import
from gm.api import *
import statsmodels.api as  sm
import numpy as np

#本策略基于掘金量化交易平台 网址：www.myquant.cn

def init（context）:
    # 设置参数
    context.N=18
    context.M=600
    context.ans=[]
    context.buy=0.7
    context.sell=-0.7
    #获取历史数据及历史斜率
    prices = history_n（symbol=‘SHSE.000300‘ frequency=‘1d‘ count=context.M end_time=‘2014-01-01‘ fields=‘highlow‘skip_suspended=True
                    fill_missing=Noneadjust=ADJUST_PREVdf=True）
    highs = prices.high
    lows = prices.low
    context.ans = []
    for i in range（len（highs））[context.N:]:
        data_high = highs.iloc[i - context.N + 1:i + 1]
        data_low = lows.iloc[i - context.N + 1:i + 1]
        X = sm.add_constant（data_low）
        model = sm.OLS（data_high X）
        results = model.fit（）
        context.ans.append（results.params[1]）
    schedule（schedule_func=algo date_rule=‘1d‘ time_rule=‘09:40:00‘）


def algo（context）:
    # 获取上一个交易日的日期
    last_day = get_previous_trading_date（exchange=‘SHSE‘ date=context.now）
    # 计算前一日的RSRS斜率
    prices = history_n（symbol=‘SHSE.000300‘ frequency=‘1d‘ count=context.N end_time=last_day fields=‘‘