量化投资：以Python为工具，代码和数据第三部分

量化投资：以Python为工具，代码和数据第三部分

‘‘‘
Please use the following example commands to specify the path containing code and data:
import os
os.chdir（‘E:\\book_data\\part 3\\018‘）
‘‘‘
import pandas as pd
stock=pd.read_csv（‘stockszA.csv‘index_col=‘Trddt‘）
Vanke=stock[stock.Stkcd==2]

close=Vanke.Clsprc
close.head（）

close.index=pd.to_datetime（close.index）
close.index.name=‘Date‘
close.head（）

lagclose=close.shift（1）
lagclose.head（）

Calclose=pd.Dataframe（{‘close‘:close‘lagclose‘:lagclose}）
Calclose.head（）

simpleret=（close-lagclose）/lagclose
simpleret.name=‘simpleret‘
simpleret.head（）
calret=pd.merge（Calclosepd.Dataframe（simpleret）left_index=True
right_index=True）
calret.head（）

simpleret2=（close-close.shift（2））/close.shift（2）
simpleret2.name=‘simpleret2‘
calret[‘simpleret2‘]=simpleret2
calret.head（）
calret.iloc[5:]

import ffn
ffnSimpleret=ffn.to_returns（close）
ffnSimpleret.name=‘ffnSimpleret‘
ffnSimpleret.head（）

#假设一年有245个交易日
annualize=（1+simpleret）.cumprod（）[-1]**（245/311）-1
annualize

def annualize（returnsperiod）:
    if period==‘day‘:
        return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（245/len（returns））-1）
    elif period==‘month‘:
        return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（12/len（returns））-1）
    elif period==‘quarter‘:
        return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（4/len（returns））-1）
    elif period==‘year‘:
        return（（1+returns）.cumprod（）[-1]**（1/len（returns））-1）
    else:
        raise Exception（“Wrong period“）

import numpy as np
comporet=np.log（close/lagclose）
comporet.name=‘comporet‘
comporet.head（）
comporet[5]
ffnComporet=ffn.to_log_returns（close）
ffnComporet.head（）
comporet2=np.log（close/close.shift（2））
comporet2.name=‘comporet2‘
comporet2.head（）
comporet2[5]

comporet=comporet.dropna（）
comporet.head（）
sumcomporet=comporet+comporet.shift（1）
sumcomporet.head（）

simpleret.plot（）
（（1+simpleret）.cumprod（）-1）.plot（）

#数据日期为2014年1月1日到2014年12月31日
#SAPower代表“航天动力”股票，股票代码为“600343”
#DalianRP代表“大橡塑”股票，股票代码为“600346”

SAPower=pd.read_csv（‘SAPower.csv‘index_col=‘Date‘）
SAPower.index=pd.to_datetime（SAPower.index）
DalianRP=pd.read_csv（‘DalianRP.csv‘index_col=‘Date‘）
DalianRP.index=pd.to_datetime（DalianRP.index）

returnS=ffn.to_returns（SAPower.Close）.dropna（）
returnD=ffn.to_returns（DalianRP.Close）.dropna（）

returnS.std（）
returnD.std（）

def cal_half_dev（returns）:
    mu=returns.mean（）
    temp=returns[returns    half_deviation=（sum（（mu-temp）**2）/len（returns））**0.5
    return（half_deviation）

cal_half_dev（returnS）
cal_half_dev（returnD）

#历史模拟法
returnS.quantile（0.05）
returnD.quantile（0.05）

#协方差矩阵法
from scipy.stats import norm
norm.ppf（0.05returnS.mean（）returnS.std（））
norm.ppf（0.05returnD.mean（）returnD.std（））


returnS[returnS<=returnS.quantile（0.05）].mean（）
returnD[returnD<=returnD.quantile（0.05）].mean（）

import datetime
r=pd.Series（[00.1-0.1-0.010.010.02]index=[datetime.date（20157x） for x in range（39）]）
r
value=（1+r）.cumprod（）
value
D=value.cummax（）-value
D
d=D/（D+value）
d
MDD=D.max（）
MDD
mdd=d.max（）
mdd
ffn.calc_max_drawdown（value）
ffn.calc_max_drawdown（（1+returnS）.cum

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2017-01-30 09:26  part 3\
     目录           0  2017-01-30 09:26  part 3\018\
     文件        3186  2017-01-19 01:04  part 3\018\018.py
     文件       13256  2015-08-01 03:20  part 3\018\DalianRP.csv
     文件       12716  2015-08-01 03:13  part 3\018\SAPower.csv
     文件    43710144  2015-08-21 17:13  part 3\018\stockszA.csv
     目录           0  2017-01-30 09:26  part 3\019\
     文件        5093  2017-01-21 14:44  part 3\019\019.py
     文件       71398  2014-07-10 17:07  part 3\019\ret.csv
     文件    39124607  2015-07-05 22:26  part 3\019\stock.txt
     目录           0  2017-02-13 08:23  part 3\020\
     文件        1146  2017-01-21 14:43  part 3\020\020.py
     文件      289951  2015-07-07 00:33  part 3\020\TRD_Index_20.csv
     文件       12434  2015-08-01 03:33  part 3\020\xin_an.csv
     目录           0  2017-01-30 09:26  part 3\021\
     文件        1207  2017-01-21 14:42  part 3\021\021.py
     文件    39124607  2015-07-05 22:26  part 3\021\stock.txt
     文件      416706  2015-07-05 20:34  part 3\021\ThreeFactors.txt