海龟交易法则量化交易策略源码

# coding=utf-8
from __future__ import print_function absolute_import unicode_literals

import sys

import numpy as np
import pandas as pd

try:
    import talib
except:
    print（‘请安装TA-Lib库‘）
    sys.exit（-1）
from gm.api import *

‘‘‘
本策略基于掘金量化交易平台 网址：www.myquant.cn

本策略通过计算CZCE.FG801和SHFE.rb1801的ATR.唐奇安通道和MA线
当价格上穿唐奇安通道且短MA在长MA上方时开多仓;当价格下穿唐奇安通道且短MA在长MA下方时开空仓（8手）
若有多仓则在价格跌破唐奇安平仓通道下轨的时候全平仓位否则根据跌破
持仓均价 - x（x=0.511.52）倍ATR把仓位平至6/4/2/0手
若有空仓则在价格涨破唐奇安平仓通道上轨的时候全平仓位否则根据涨破
持仓均价 + x（x=0.511.52）倍ATR把仓位平至6/4/2/0手
回测数据为:CZCE.FG801和SHFE.rb1801的1min数据
回测时间为:2017-09-15 09:15:00到2017-10-01 15:00:00
‘‘‘


def init（context）:
    # context.parameter分别为唐奇安开仓通道.唐奇安平仓通道.短ma.长ma.ATR的参数
    context.parameter = [20 10 5 20 20]
    context.tar = context.parameter[4]