国信量化策略框架.docx

多因子选股策略 

# coding:gbk 

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策略以HS300为基础股票池，在日线下运行，20个交易日进行一次调仓，每次买入在买入备选中因子评分前10的股票，每支股票各分配当前可用资金的10%（权重可调整）

扩展数据需要在补完HS300成分股数据之后生成，本模型中扩展数据暂时使用VBA指标ATR和ADTM生成，命名为atr和adtm

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import pandas as pd 

import numpy as np 

import time 

import datetime 

#1. =============================初始化部分=============================================    

def init(ContextInfo): 

    # 获取沪深300成分股 

    ContextInfo.s = ContextInfo.get_sector('000300.SH') 

    # 设定基础股票池为沪深300成分股 

    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.s) 

    # 策略运行天数 

    ContextInfo.day = 0 

    # 持仓情况 

    ContextInfo.holdings = {i: 0 for i in ContextInfo.s} 

    # 资金权重 

    ContextInfo.weight = [0.1] * 10  # 设置资金分配权重 

    # 买入点 

    ContextInfo.buypoint = {}