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论文研究 - GARCH模型的模型阶次变更点 0

编程语言：其他大小：金币：上传人：kbls57736 发布日期：2021-04-12

GARCH模型通常用于捕获金融时间序列中的波动动态。所使用的关键假设是该序列是固定的，因为这允许模型可识别。但是，这违反了财务回报系列所显示的波动性聚类属性。现有方法将

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