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论文研究 - 衡量能源交易所交易基金 0

编程语言：其他大小：金币：上传人：haoyisheng 发布日期：2024-01-14

本文研究了可再生能源ETF和不可再生能源ETF的能源交易基金（ETF）的市场效率。我们采用GARCH建模方法来研究ETF波动率的长期依赖性。具体而言，我们估计了Baillie等人提出的FIGARCH模型

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