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Pareto-Beta跳扩散期权定价模型的校正 0

编程语言：其他大小：金币：上传人：huaihuan 发布日期：2024-07-14

为校正Pareto-Beta跳扩散期权定价模型,首先,利用Pareto-Beta跳扩散模型和双指数跳扩散模型之间的联系使模型参数减少,然后,通过使欧式期权价格和相应的市场价格之间的均方误差最小将模型
股票价格跳过程为复合Poisson过程的期 0

编程语言：其他大小：金币：上传人：ligangyuer 发布日期：2021-06-15

复合Poisson过程的期权定价模型，跳扩散
期货期权衍生品定价中各种模型VBA程 1

编程语言：VB 大小：金币：上传人：yuyunfu 发布日期：2021-06-05

期权布莱特舒尔斯期权定价模型；二叉树定价模型；期权交易策略；远期，互换的定价；等等，非常全面，是学习理解期权等衍生品定价的好工具。
蒙特卡洛模拟期权定价example.m 0

编程语言：Matlab 大小：金币：上传人：97804a 发布日期：2021-01-01

利用蒙特卡洛方法模拟股票价格路径，然后运用BS公式进行期权定价

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