copula函数

copula函数代码，介绍copula函数在MATLAB的一些应用，有详细的代码。

function out1 = ang_chen1（XYq）
% function out1 = ang_chen1（XYq）
%
% Computes the ‘exceedence correlations‘ discussed in
% Ang and Chen （2001）:  Corr[XY|X>vY>v] if v>0 and X% 
% INPUTS:	X a Tx1 vector of data
%				Y a Tx1 vector of data
%				q a kx1 vector of quantiles to estimate the correl 
%
% OUTPUT:	out1 a qx1 vector of the measure at each quantile
%
% Wednesday 10 October 2001
%
% Andrew Patton
%
% see also: quantiledep.m
%


T = size（X1）;
k = size（q1）;
out1 = nines（k+11）;		% there‘s an extra one because we do both above and below 0.5

counter = 1;
for jj = 1:k;
   if q（jj）<0.5;		% then this is a ‘lower‘ quantile dependence measure
      temp = find（ （X<=quantile（Xq（jj）））.*（Y<=quantile（Yq（jj））） ）;
      if size（temp1）<=1
         out1（counter1） = -999.99;		% not enough obs to compute the correlation
      else
         out1（counter1） = corrcoef12（X（temp）Y（temp））;
      end
      counter=counter+1;
   elseif q（jj）==0.5
      temp = find（ （X<=quantile（Xq（jj）））.*（Y<=quantile（Yq（jj））） ）;
      out1（counter1） = corrcoef12（X（temp）Y（temp））;
      temp = find（ （X>quantile（Xq（jj）））.*（Y>quantile（Yq（jj））） ）;      
      out1（counter+11） = corrcoef12（X（temp）Y（temp））;
      counter=counter+2;
   else
      temp = find（ （X>quantile（Xq（jj）））.*（Y>quantile（Yq（jj））） ）;      
      if size（temp1）<=1
         out1（counter1） = -999.99;% not enough obs to compute the correlation
      else
         out1（counter1） = corrcoef12（X（temp）Y（temp））;
      end
      counter=counter+1;
   end
end

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件         832  2002-10-12 18:12  corrcoef12.m
     文件        1570  2006-06-04 13:41  bb7_rnd.m
     文件        1341  2006-06-04 13:41  BB7UgivenV_inverse2.m
     文件        1243  2006-06-04 13:41  BB7UgivenV_t.m
     文件        2775  2000-11-15 18:22  bisect2.m
     文件        1972  2006-03-08 19:55  bivarnormcdf.m
     文件         462  2006-03-08 19:55  bivarnormcdf_arg.m
     文件        1600  2006-03-08 19:56  bivarnormcdf2.m
     文件        2172  2003-08-18 10:47  bivartcdfmc.m
     文件         551  2001-05-07 08:19  bivartLL.m
     文件        1065  2001-08-26 00:23  bivartpdf.m
     文件        1532  2006-06-04 13:47  clayton_cdf.m
     文件        1483  2006-08-22 12:34  clayton_pdf.m
     文件        1573  2006-06-04 13:47  clayton_rnd.m
     文件        1082  2006-06-04 13:52  claytonCL.m
     文件        6937  2008-05-14 16:10  copula_example_code.m
     文件        1593  2006-06-04 14:32  ang_chen1.m
     文件         559  2001-04-27 16:22  cov12.m
     文件         994  2006-02-27 23:24  empiricalCDF.m
     文件         426  2003-03-11 15:46  frankCL.m
     文件        1143  2006-06-04 13:57  gumbel_cdf.m
     文件        1285  2006-06-04 13:59  gumbel_pdf.m
     文件        1425  2006-06-04 13:59  Gumbel_rnd.m
     文件        1095  2006-06-04 13:59  gumbelCL.m
     文件         810  2006-08-22 18:59  GumbelUgivenV_inverse2.m
     文件         484  2006-06-04 14:00  GumbelUgivenV_t.m
     文件         440  2002-05-05 22:39  kappa2tau.m
     文件        1403  2003-04-16 09:44  nines.m
     文件         864  2001-10-15 05:29  NormalCopula_cdf.m
     文件         446  2006-03-09 21:29  NormalCopula_CL.m
     文件         730  2001-07-27 03:50  NormalCopula_pdf.m
............此处省略27个文件信息