matlab的copula相关程序

matlab的copula相关程序，比较全的资源，用来给大家共享

function p = bcs（family U boundaries prior_tau）
%
%   FUNCTION BCS（FAMILY U BOUNDARIES PRIOR_TAU）
%
%   Bayesian Copula Selection
%   Return the weight of each copula family.
%
%   INPUT   
%       FAMILY    : Subset of {‘Ind‘ ‘Gumbel‘ ‘Clayton‘ ‘Frank‘ ‘AMH‘ ‘Joe‘ ‘Arch12‘ ‘Arch14‘}
%       U         : Nx2 matrix of quantiles （uv）.
%       BOUNDARIES: Integration boundaries on Kendall‘s tau 
%                   Default: [-.95.95]）
%       PRIOR_TAU : Function handle returning the parent prior for TAU. 
%                   Default is uniform over the domain of tau covered by each copula.
%
%   OUTPUT
%       P         : The weight of each copula family.
%
%   NOTES
%       A prior for the model is applied proportional to 1/Lambda
%       where Lambda is the interval spanned by Kendall‘s tau. This 
%       interval is equal the intersection of the copula boundaries 
%       on tau and the boundaries specified by the user. 
%
%       For some data and parameters the pdf returned by copulapdf is Inf
%       or 0 which ruins the integration. To avoid this problem try to
%       restrict the integration domain （do not use [-11] this won‘t
%       work [.-97 .97] is a better choice and even then problems may
%       appear）.

%   Reference
%   Huard D. vin G. and Favre A-C. Bayesian Copula Selection 
%   Journal of Computational Statistics and Data Analysis 2005 51 809-822.


% Set defaults
if nargin <= 3
    prior_tau = inline（‘1‘）;
end

if nargin <= 2
    boundaries = [-.95 .95];
end

% Make sure U is in the unit hypercube.
if any（ （U < 0） | （U > 1） ）
    error（‘Some quantiles are outside the unit hypercube.‘）
end

% Make sure we can iterate on family
if ~iscell（family）
    family = {family}
end

% Loop on each family to compute individual weight.
for i=1:length（family）
    if strcmp（lower（family（i）） ‘ind‘）
        p（i） = 1;
    else
        % Constrain the boundaries to the domain covered by each family.
        bounds_tau = constrain_tau（family{i} boundaries）;
        
        % If bounds_tau is contrained shift the boundaries away from the limit
        % of the domain since many functions don‘t deal well with those.
        shift = bounds_tau ~= boundaries;
        correct = [1-1];
        bounds_tau（shift） = bounds_tau（shift） .* （1 + correct（shift）.*sign（bounds_tau（shift））*.01）;
        
        % Translate the boundaries on tau in copula parameters.
        bounds_alpha = copulaparam（family{i} bounds_tau）;
        alpha_min = bounds_alpha（1）;
        alpha_max = bounds_alpha（2）;
        
        % Integrate the likelihood over the parameter range.
        p（i） = quadg（‘posterior‘alpha_min alpha_max 1e-4 [0128] family{i} U prior_tau）;
        
        % Prior for the copula family
        p（i） = p（i）/diff（bounds_tau）;
    end
end

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件       2905  2009-09-16 11:09  Matlab for Copula\bcs.m

     文件       2623  2009-09-16 10:44  Matlab for Copula\check_alpha.m

     文件       2693  2009-09-16 10:48  Matlab for Copula\check_tau.m

     文件     137400  2009-09-18 20:18  Matlab for Copula\clayton.fig

     文件        747  2009-09-16 10:52  Matlab for Copula\constrain_tau.m

     文件       2332  2009-09-16 10:47  Matlab for Copula\copCondCDF.m

     文件       3836  2009-09-16 10:41  Matlab for Copula\copulacdf.m

     文件       2545  2009-09-16 11:17  Matlab for Copula\copulaparam.asv

     文件       2544  2009-09-16 10:38  Matlab for Copula\copulaparam.m

     文件       8339  2009-09-16 11:07  Matlab for Copula\copulapdf.m

     文件       3936  2009-09-16 11:06  Matlab for Copula\copularnd.m

     文件       1868  2009-09-16 10:49  Matlab for Copula\copulastat.m

     文件       1775  2009-09-16 10:53  Matlab for Copula\dilog.m

     文件     255856  2009-10-16 20:49  Matlab for Copula\frank.fig

     文件     144648  2009-10-16 20:45  Matlab for Copula\gumbel.fig

     文件       1057  2009-09-16 11:09  Matlab for Copula\isnear.m

     文件       1243  2009-09-16 10:55  Matlab for Copula\kendall.m

     文件       9167  2009-09-16 10:58  Matlab for Copula\lambdaarch.m

     文件       1280  2009-10-16 22:02  Matlab for Copula\plot_uncertainty.asv

     文件       1278  2009-09-18 20:07  Matlab for Copula\plot_uncertainty.m

     文件       1143  2009-09-16 10:57  Matlab for Copula\posterior.m

     文件       7632  2009-09-16 10:56  Matlab for Copula\quadg.m

     文件     149048  2009-10-16 20:27  Matlab for Copula\tau03.fig

     文件     151056  2009-10-16 20:31  Matlab for Copula\tau05.fig

     文件     149008  2009-10-16 20:33  Matlab for Copula\tau08.fig

     文件       1050  2009-09-16 10:56  Matlab for Copula\tauboundaries.m

     文件       1864  2009-09-16 10:55  Matlab for Copula\taujacobian.m

     目录          0  2011-05-08 11:17  Matlab for Copula

----------- ---------  ---------- -----  ----

              1048873                    28

............此处省略1个文件信息