跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序

此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形

clear;
clear all;format long;
% 4阶光滑；
%s=linspace（30100100）;
s=50;
Xmin=-2;Xmax=2;
%dx=（Xmax-Xmin）/M;
%X=[Xmin:dx:Xmax]‘;
E=50;T=1;
%s=E*exp（X）;
 X=log（s/E）;
sigmS=0.4;r=0.05;lamda=1;
N=[10204080];M=[100200400800];
 for i=1:length（N）
 W（i）=LEJumpPriceCNN（sigmSrTXminXmaxEXlamdaN（i）M（i））
 end
%[h_deltah_gammaW]=OUJumpPriceCN（sigmSrTXminXmaxEXlamdaN）
%[h_delta2h_gamma2W2]=OUJumpPriceCN（sigmSrTXminXmaxEXlamdaN）
% for i=1:M+1
% [CallDelta（i）PutDelta（i）]=blsdelta（s（i）ErTsigmS0）;
% end
% for i=1:M+1
% Gamma（i）=blsgamma（s（i）ErTsigmS0）;
% end
 C=JumpPriceG（TlamdasigmS00.3srE）;
W-C
% for i=1:100
% C（i）=JumpPriceG（TlamdasigmS00.3s（i）rE）
% end
% plot（NC-W‘r--‘）
%hold on
% figure（1）
% plot（sC‘b-+‘‘LineWidth‘1.2）
% hold on
% figure（4）
% plot（s（2:M）h_gamma‘b--‘‘LineWidth‘1.3）
% hold on
% %plot（s（2:M）Gamma（2:M）‘r-+‘‘LineWidth‘1.5）
% axis（[1012000.03]）
% hold on
% figure（5）
% plot（s（2:M）h_delta‘b--‘‘LineWidth‘1.3）
% hold on
% %plot（s（2:M）CallDelta（2:M）‘k-‘‘LineWidth‘1.5）
% axis（[1012001]）
%hold on
% figure（2）
% plot（sC-W‘‘r--‘‘LineWidth‘1.5）
% hold on

% axis（[93014700.9851.07]）;
% hold on
% grid on
% xlabel（‘\fontname{宋体}\fontsize{12}\bf黄金价格‘）;
% ylabel（‘\fontname{宋体}\fontsize{12}\bf产品价值‘）;

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件        1360  2018-06-03 13:36  Jump_main.m