code 一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均（Moving Average）+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好

一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情 ，对两种策略 产生

function analysis（ pricescost）
%ANALYSIS Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here

profit=greturn（pricescost）
ttimes=numel（profit）;
 t=diff（s）;
 r3  = [0; s（1:end-1）.*diff（price）-abs（t）*cost/2];
xtimes=numel（t（find（t>0）））;
ytimes=numel（t（find（t<0）））;
 
win=profit（find（profit>0））;
loss=profit（find（profit<0））;
wtimes=numel（win）;%获胜次数
ltimes=numel（loss）;%失败次数
odds=wtimes/ttimes;%胜率
wtotal=sum（win）;
ltotal=sum（loss）;
wreturn=wtotal/（wtimes*3660）;%平均获胜收益率（%）
lreturn=ltotal/（ltimes*3660）;%平均失败损失（%）
odds1=wreturn/lreturn;%赔率
r1=profit‘;
r1（11）=profit（11）+3660;
z=cumsum（r1）;
dd=min（Drawdown（z））;%最大回撤

f = figure（‘Position‘[200 200 400 150]）;
% 
%     plot（z） grid on
%     legend（‘z‘）
dat = {ttimes*2odds*100wreturn*100lreturndd*

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件        869  2013-08-18 17:53  RB MATLAB CODE\Demo2.m

     文件        328  2013-08-17 15:14  RB MATLAB CODE\Drawdown.m

     文件        885  2013-08-18 11:15  RB MATLAB CODE\greturn.m

     文件        982  2010-11-22 20:58  RB MATLAB CODE\importfile.m

     文件        865  2010-11-22 20:58  RB MATLAB CODE\isoplot.m

     文件       1810  2013-08-16 17:21  RB MATLAB CODE\leadlag.m

     文件        853  2010-11-22 20:58  RB MATLAB CODE\leadlagFun.m

     文件       1736  2013-08-18 16:59  RB MATLAB CODE\marsi.m

     文件        418  2013-08-15 00:08  RB MATLAB CODE\marsiFun.m

     文件        585  2010-11-22 20:58  RB MATLAB CODE\movavg2.m

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     文件        553  2013-08-18 17:52  RB MATLAB CODE\RBMAIN.m

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     文件        306  2010-11-22 20:58  RB MATLAB CODE\rsiFun.m

     文件     508966  2013-08-11 20:10  RB MATLAB CODE\RU1mindata.mat

     目录          0  2013-08-18 17:57  RB MATLAB CODE

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