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螺纹钢期货小波区间突破策略MATLAB代码,策略最优化,样本外测试,给出了年化收益,平均胜率,最大回撤等指标

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代码片段和文件信息

clear
clc
%find optimal strategy which occurs most frequently in  opt tests
load opt1
opt1result1=[openwindowslipdoorlossdoor];
save 111 opt1result1
clear
load opt2
opt1result2=[openwindowslipdoorlossdoor];
load 111
optresult=[opt1result1;opt1result2];

samenumber=zeros(140);
for i=1:40
    for j=1:40
        if optresult(j:)==optresult(i:)
            samenumber(i)=samenumber(i)+1;
        end
    end
end
optresult(samenumber==max(samenumber):)




 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2013-07-31 13:27  celue\
     文件         238  2013-07-31 01:34  celue\111.mat
     文件    11110528  2013-01-29 15:56  celue\RB_1M.csv
     文件      590378  2013-07-31 00:14  celue\opt1.mat
     文件      590327  2013-07-31 00:14  celue\opt2.mat
     文件         485  2013-07-31 00:38  celue\optfre.m
     文件        9560  2013-07-31 12:37  celue\outtest.m
     文件         965  2013-07-31 00:59  celue\robustOWstra.m
     文件        1497  2013-07-31 12:11  celue\strategyresult.m
     文件        6043  2013-07-30 19:52  celue\teststrategy.m
     文件        1244  2013-07-31 02:15  celue\waveletOWs.m
     文件        6035  2013-07-30 20:22  celue\waveletteststr.m
     文件     4095656  2013-07-30 22:28  celue\waveopt1.mat
     文件     4095648  2013-07-31 00:07  celue\waveopt2.mat
     文件         485  2013-07-31 01:01  celue\waveoptfre.m
     文件        1944  2013-07-31 12:13  celue\wavestrategyresult.m
     文件         613  2013-07-31 13:36  celue\文档说明.txt

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