UCSD_GARCH 工具箱

由Kevin Sheppard 2001年开发的 使用广泛的garch 工具箱。看到有人卖10个积分，遂低价共享之。

function [AIC  BIC] = aicbic（LLF  numParams  numObs）
%AICBIC Akaike and Bayesian information criteria for model order selection.
%   Given optimized log-likelihood function （LLF） values obtained by fitting 
%   models of the conditional mean and variance to a univariate return series 
%   compute the Akaike （AIC） and Bayesian （BIC） information criteria. Since 
%   information criteria penalize models with additional parameters AIC and 
%   BIC are model order selection criteria based on parsimony. When using 
%   either AIC or BIC models that minimize the criteria are preferred.
%
%   [AIC  BIC] = aicbic（LLF  NumParams  NumObs）
%
%   Optional Inputs: NumObs
%
% Inputs:
%   LLF - Vector of optimized log-likelihood objective function （LLF）
%     values associated with parameter estimates of various models. The LLF 
%     values are assumed to be obtained from the estimation function GARCHFIT
%     or the inference function GARCHINFER. Type “help garchfit“ or “help 
%     garchinfer“ for details.
%
%   NumParams - Number of estimated parameters associated with each value 
%     in LLF. NumParams may be a scalar applied to all values in LLF or a 
%     vector the same length as LLF. All elements of NumParams must be 
%     positive integers. NumParams may be obtained from the function 
%     GARCHCOUNT. Type “help garchcount“ for details.
%
% Optional Input:
%   NumObs - Sample sizes of the observed return series associated with each 
%     value of LLF. NumObs is required for computing BIC but is not needed 
%     for AIC. NumObs may be a scalar applied to all values in LLF or a 
%     vector the same length as LLF. All elements NumObs must be positive 
%     integers. 
%
% Outputs:
%   AIC - Vector of AIC statistics associated with each LLF objective
%     function value. The AIC statistic is defined as:
%
%              AIC = -2*LLF  +  2*NumParams
%
%   BIC - Vector of BIC statistics associated with each LLF objective
%     function value. The BIC statistic is defined as:
%
%              BIC = -2*LLF  +  NumParams*Log（NumObs）
%
% See also GARCHFIT GARCHINFER GARCHCOUNT GARCHDISP.

%   Copyright 1999-2003 The MathWorks Inc.   
%   $Revision: 1.7.4.1 $   $Date: 2003/05/08 21:45:13 $

%
% References:
%   Box G.E.P. Jenkins G.M. Reinsel G.C. “Time Series Analysis: 
%     Forecasting and Control“ 3rd edition Prentice Hall 1994.
%

%
% Ensure the optimized LLF is a vector.
%

rowLLF  =  logical（0）;

if prod（size（LLF）） == length（LLF）   % Check for a vector.
   rowLLF  =  size（LLF1） == 1;     % Flag a row vector for outputs.
   LLF     =  LLF（:）;               % Convert to a column vector.
else
   error（‘GARCH:aicbic:NonVectorLLF‘  ‘ ‘‘LLF‘‘ must be a vector.‘）;
end

%
% Ensure NUMPARAMS is a scalar or compatible vector of positive integers.
%

if （nargin < 2）

   error（‘GARCH:aicbic:UnspecifiedNumParams‘  ‘ Number of parameters ‘‘NumParams‘‘ must be

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件       5036  2003-05-09 01:45  garch\aicbic.m

     文件       7701  2003-05-09 01:45  garch\archtest.m

     文件       8128  2003-05-09 01:45  garch\autocorr.m

     文件       2450  2007-02-01 10:42  garch\Contents.m

     文件       6608  2003-05-09 01:45  garch\crosscorr.m

     文件      38492  2005-12-13 02:20  garch\dfARDTest.m

     文件      29016  2005-12-13 02:20  garch\dfARTest.m

     文件      38623  2005-12-13 02:20  garch\dfTSTest.m

     文件       9728  2007-01-17 14:53  garch\egarchllf.mexw32

     文件       1265  2007-01-17 14:53  garch\egarchllf.mexw32.csf

     文件      19423  2003-05-09 01:45  garch\egarchllfn.m

     文件      20801  2003-05-09 01:45  garch\egarchllft.m

     文件       6254  2003-05-09 01:45  garch\garchar.m

     文件       4433  2003-05-09 01:45  garch\garchcount.m

     文件      10162  2003-05-09 01:45  garch\garchdisp.m

     文件     119265  2005-06-18 00:26  garch\garchfit.m

     文件      11917  2003-05-09 01:45  garch\garchget.m

     文件      27599  2003-05-09 01:45  garch\garchinfer.m

     文件      10752  2007-01-17 14:53  garch\garchllf.mexw32

     文件       1277  2007-01-17 14:53  garch\garchllf.mexw32.csf

     文件      20237  2003-05-09 01:45  garch\garchllfn.m

     文件      21337  2003-05-09 01:45  garch\garchllft.m

     文件       6440  2003-05-09 01:45  garch\garchma.m

     文件       4109  2003-05-09 01:45  garch\garchplot.m

     文件      35493  2003-05-09 01:45  garch\garchpred.m

     文件      54580  2005-01-20 01:47  garch\garchset.m

     文件      58413  2005-06-18 00:26  garch\garchsim.m

     文件       9728  2007-01-17 14:53  garch\gjrllf.mexw32

     文件       1231  2007-01-17 14:53  garch\gjrllf.mexw32.csf

     文件      18559  2003-05-09 01:45  garch\gjrllfn.m

............此处省略20个文件信息