量化投资策略

量化投资策略，ht_trendline，kama，r-breaker仅供参考， 不对投资结果负责

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

# 策略代码总共分为三大部分，1）PARAMS变量 2）initialize函数 3）handle_data函数
# 请根据指示阅读。或者直接点击运行回测按钮，进行测试，查看策略效果。

# 策略名称：Hilbert Transform - Instantaneous Trendline指标策略
# 关键词：希尔伯特变换、均线。
# 方法：
# 1）改进的均线指标，降低延迟；
# 2）最新价格在均线之上时买入，在均线之下时卖出


import numpy as np
import talib

# 阅读1，首次阅读可跳过:
# PARAMS用于设定程序参数，回测的起始时间、结束时间、滑点误差、初始资金和持仓。
# 可以仿照格式修改，基本都能运行。如果想了解详情请参考新手学堂的API文档。
PARAMS = {
    “start_time“: “2017-06-01 00:00:00“
    “end_time“: “2017-08-20 00:00:00“
    “commission“: 0.002  # 手续费
    “slippage“: 0.001  # 交易滑点
    “account_initial“: {“huobi_cny_cash“: 10000
                        “huobi_cny_btc“: 0}
}


# 阅读2，遇到不明白的变量可以跳过，需要的时候回来查阅:
# initialize函数是两大核心函数之一（另一个是handle_data），用于初始化策略变量。
# 策略变量包含：必填变量，以及非必填（用户自己方便使用）的变量
def initialize（context）:
    # 设置回测频率 可选：“1m“ “5m“ “15m“ “30m“ “60m“ “4h“ “1d“ “1w“
    context.frequency = “4h“
    # 设置回测基准 比特币：“huobi_cny_btc“ 莱特币：“huobi_cny_ltc“ 以太坊：“huobi_cny_eth“
    # context.benchmark = “huobi_cny_btc“
    context.benchmark = “huobi_cny_eth“
    # 设置回测标的 比特币：“huobi_cny_btc“ 莱特币：“huobi_cny_ltc“ 以太坊：“huobi_cny_eth“
    # context.security = “huobi_cny_btc“
    context.security = “huobi_cny_eth“
    # 获取历史数据的长度
    context.user_data.ht_window = 100
    context.user_data.upper = 0.01
    context.user_data.lower = 0.01
    context.user_data.stop_loss = 0.1
    context.user_data.max_net = None
    # 至此initialize函数定义完毕。


# 阅读3，策略核心逻辑：
# handle_data函数定义了策略的执行逻辑，按照frequency生成的bar依次读取并执行策略逻辑，直至程序结束。
# handle_data和bar的详细说明，请参考新手学堂的解释文档。
def handle_data（context）:
    # 获取历史数据 取后window根bar
    hist = context.data.get_price（context.security count=context.user_data.ht_window
                                  frequency=‘60m‘）
    if len（hist.index） < context.user_data.ht_window:
        context.log.warn（“bar的数量不足 等待下一根bar...“）
        return

    # 历史收盘价
    hist_close = np.array（hist[“close“]）
    # 初始化买入/卖出信号
    long_signal_triggered = False
    short_signal_triggered = False
    # 计算指标值
    ht_line = talib.HT_TRENDLINE（hist_close）

    current_price = context.data.get_current_price（context.security）
    current_drawdown = 0

    if context.account.huobi_cny_eth > HUOBI_CNY_ETH_MIN_ORDER_QUANTITY:
        if context.user_data.max_net is None:
            context.user_data.max_net = context.account.huobi_cny_net
        else:
            if context.account.huobi_cny_net > context.user_data.max_net:
                context.user_data.max_net = context.account.huobi_cny_net
        current_drawdown = （context.account.huobi_cny_net - context.user_data.max_net） / context.user_data.max_net
    else:
        context.user_data.max_net = None
    context.log.info（‘dd = %s‘%current_drawdown）
    if -current_drawdown >= context.user_data.stop_loss:
        context.log.info（“触发止损信号“）
        short_signal_triggered = True
    else:
        #  产生买入/卖出信号
        if current_price > ht_line[-1]*（1+context.user_data.upper）:
            long_signal_triggered = True
        elif current

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件     3360507  2017-08-25 10:41  ht_trend.docx
     目录           0  2017-08-25 10:59  __MACOSX\
     文件         187  2017-08-25 10:41  __MACOSX\._ht_trend.docx
     文件        5289  2017-08-24 19:33  ht_trendline.py
     文件      216147  2017-08-25 10:58  kama.docx
     文件         187  2017-08-25 10:58  __MACOSX\._kama.docx
     文件        4150  2017-08-25 10:55  kama.py
     文件      942577  2017-08-25 10:45  r-breaker.docx
     文件         187  2017-08-25 10:45  __MACOSX\._r-breaker.docx
     文件        7043  2017-08-25 10:11  r-breaker.py