copula理论及应用

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%   第7章   Copula理论及应用实例
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%% examp7.4-1
%******************************读取数据*************************************
hushi = xlsread（‘hushi.xls‘）;
X = hushi（:5）;
shenshi = xlsread（‘shenshi.xls‘）;
Y = shenshi（:5）;


%****************************绘制频率直方图*********************************
[fx xc] = ecdf（X）;
figure;
ecdfhist（fx xc 30）;
xlabel（‘沪市日收益率‘）;
ylabel（‘f（x）‘）;
[fy yc] = ecdf（Y）;
figure;
ecdfhist（fy yc 30）;
xlabel（‘深市日收益率‘）;
ylabel（‘f（y）‘）;


%****************************计算偏度和峰度*********************************
xs = skewness（X）
ys = skewness（Y）

kx = kurtosis（X）
ky = kurtosis（Y）


%******************************正态性检验***********************************
[hp] = jbtest（X）
[hp] = kstest（X[Xnormcdf（Xmean（X）std（X））]）
[h p] = lillietest（X）

[hp] = jbtest（Y）
[hp] = kstest（Y[Ynormcdf（Ymean（Y）std（Y））]）
[h p] = lillietest（Y）


%****************************求经验分布函数值*******************************
[fx Xsort] = ecdf（X）;
[fy Ysort] = ecdf（Y）;
U1 = spline（Xsort（2:end）fx（2:end）X）;
V1 = spline（Ysort（2:end）fy（2:end）Y）;


%*******************************核分布估计**********************************
U2 = ksdensity（XX‘function‘‘cdf‘）;
V2 = ksdensity（YY‘function‘‘cdf‘）;


% **********************绘制经验分布函数图和核分布估计图**********************
[Xsortid] = sort（X）;
figure;
plot（XsortU1（id）‘c‘‘LineWidth‘5）;
hold on
plot（XsortU2（id）‘k-.‘‘LineWidth‘2）;
legend（‘经验分布函数‘‘核分布估计‘ ‘Location‘‘NorthWest‘）;
xlabel（‘沪市日收益率‘）;
ylabel（‘F（x）‘）;

[Ysortid] = sort（Y）;
figure;
plot（YsortV1（id）‘c‘‘LineWidth‘5）;
hold on
plot（YsortV2（id）‘k-.‘‘LineWidth‘2）;
legend（‘经验分布函数‘‘核分布估计‘ ‘Location‘‘NorthWest‘）;
xlabel（‘深市日收益率‘）;
ylabel（‘F（x）‘）;


%****************************绘制二元频数直方图*****************************
U = ksdensity（XX‘function‘‘cdf‘）;
V = ksdensity（YY‘function‘‘cdf‘）;
figure;
hist3（[U（:） V（:）][3030]）
xlabel（‘U（沪市）‘）;
ylabel（‘V（深市）‘）;
zlabel（‘频数‘）;


%****************************绘制二元频率直方图*****************************
figure;
hist3（[U（:） V（:）][3030]）
h = get（gca ‘Children‘）;
cuv = get（h ‘ZData‘）;
set（h‘ZData‘cuv*30*30/length（X））;
xlabel（‘U（沪市）‘）;
ylabel（‘V（深市）‘）;
zlabel（‘c（uv）‘）;


%***********************求Copula中参数的估计值******************************
rho_norm = copulafit（‘Gaussian‘[U（:） V（:）]）
[rho_tnuhatnuci] = copulafit（‘t‘[U（:） V（:）]）


%********************绘制Copula的密度函数和分布函数图************************
[UdataVdata] = meshgrid（linspace（0131））;
Cpdf_norm = copulapdf（‘Gaussian‘[Udata（:） Vdata（:）]rho_norm）;
Ccdf_norm = copulacdf（‘Gaussian‘[Udata（:） Vdata（:）]rho_norm）;
Cpdf_t = copulapdf（‘t‘[Udata（:） Vdata（:）]rho_tnuhat）;
Ccdf_t = copulacdf（‘t‘[Udata（:） Vdata（:）]rho_tnuhat）;

% 绘制二元正态Copula的密度函数和分布函数图
figure;
surf（UdataVdatareshape（Cpdf_norms

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       5095  2014-08-02 12:22  第7章 Copula理论及应用实例\Chapter7.m

     文件       1438  2015-05-09 13:50  第7章 Copula理论及应用实例\Copula_Density_Contour.m

     文件     365056  2009-11-08 12:14  第7章 Copula理论及应用实例\hushi.xls

     文件     365056  2009-11-08 12:15  第7章 Copula理论及应用实例\shenshi.xls

     目录          0  2018-09-16 11:32  第7章 Copula理论及应用实例

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