资源简介
期权定价计算器,包括GUI界面和计算模型,解压运行GUI.py即可
代码片段和文件信息
import math
from scipy import stats
import numpy as np
def Calculate_American_option_value(SsigmarTKNoption_type):
N = int(N)
delta_t = T/N
value = np.zeros((N+1 N+1))
premium = np.zeros((N+1N+1))
#print(premium)
u = math.exp(sigma*math.sqrt(delta_t))
d = 1/u
p = (math.exp(r*delta_t)-d)/(u-d)
#print(udp)
#calculate S(T) at each time spot
for i in range(N+1):
for j in range(iN+1):
if i==0 and j==0:
value[i][j]=S
elif i==0 and j!=0:
value[i][j]=value[i][j-1]*u
else:
value[i][j]=value[i-1][j-1]*d
#print(value)
#calculate premium
if option_type == ‘C‘:
for i in range (N+1):
for j in range (i N+1):
temp = value[i][j]-K
if temp>0:
premium[i][j] = temp
else:
premium[i][j] = 0
if option_type == ‘P‘:
for i in range (N+1):
for j in range (i N+1):
temp = K-value[i][j]
if temp>0:
premium[i][j] = temp
else:
premium[i][j] = 0
for i in range (N -1 -1):
for j in range (N i - 1 -1):
if j == N:
premium[i][j] = premium[i][j]
else:
temp = (premium[i][j + 1] * p + premium[i + 1][j + 1] * (1 - p)) * math.exp (-r * delta_t)
if temp > premium[i][j]:
premium[i][j] = temp
return premium[0][0]
属性 大小 日期 时间 名称
----------- --------- ---------- ----- ----
目录 0 2019-04-12 20:37 option-pricer\
文件 6148 2019-04-08 15:47 option-pricer\.DS_Store
目录 0 2019-04-14 18:13 __MACOSX\
目录 0 2019-04-14 18:13 __MACOSX\option-pricer\
文件 212 2019-04-08 15:47 __MACOSX\option-pricer\._.DS_Store
文件 5909 2019-04-09 21:58 option-pricer\Asian_option_price.py
文件 212 2019-04-09 21:58 __MACOSX\option-pricer\._Asian_option_price.py
文件 4099 2019-04-09 22:11 option-pricer\basket_option.py
文件 212 2019-04-09 22:11 __MACOSX\option-pricer\._basket_option.py
目录 0 2019-04-09 19:35 option-pricer\dist\
文件 212 2019-04-09 19:35 __MACOSX\option-pricer\._dist
目录 0 2019-04-12 20:37 option-pricer\__pycache__\
文件 3205 2019-04-12 20:24 option-pricer\__pycache__\basket_option.cpython-37.pyc
文件 1906 2019-04-12 20:37 option-pricer\__pycache__\Option_price.cpython-37.pyc
文件 1235 2019-04-07 19:51 option-pricer\__pycache__\American_option_price.cpython-37.pyc
目录 0 2019-04-14 18:13 __MACOSX\option-pricer\__pycache__\
文件 212 2019-04-07 19:51 __MACOSX\option-pricer\__pycache__\._American_option_price.cpython-37.pyc
文件 4040 2019-04-12 20:24 option-pricer\__pycache__\Asian_option_price.cpython-37.pyc
文件 212 2019-04-12 20:37 __MACOSX\option-pricer\.___pycache__
文件 1583 2019-04-07 19:51 option-pricer\American_option_price.py
文件 212 2019-04-07 19:51 __MACOSX\option-pricer\._American_option_price.py
目录 0 2019-04-08 16:46 option-pricer\venv\
文件 6148 2019-04-08 15:44 option-pricer\venv\.DS_Store
目录 0 2019-04-14 18:13 __MACOSX\option-pricer\venv\
文件 212 2019-04-08 15:44 __MACOSX\option-pricer\venv\._.DS_Store
目录 0 2019-04-08 15:54 option-pricer\venv\bin\
文件 416 2019-03-28 15:49 option-pricer\venv\bin\pip3.7
目录 0 2019-04-14 18:13 __MACOSX\option-pricer\venv\bin\
文件 212 2019-03-28 15:49 __MACOSX\option-pricer\venv\bin\._pip3.7
文件 282 2019-03-29 19:00 option-pricer\venv\bin\wxdocs
文件 212 2019-03-29 19:00 __MACOSX\option-pricer\venv\bin\._wxdocs
............此处省略10653个文件信息
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