资源简介

期权定价计算器,包括GUI界面和计算模型,解压运行GUI.py即可

资源截图

代码片段和文件信息

import math
from scipy import stats
import numpy as np


def Calculate_American_option_value(SsigmarTKNoption_type):
    N = int(N)
    delta_t = T/N
    value = np.zeros((N+1 N+1))
    premium = np.zeros((N+1N+1))
    #print(premium)
    u = math.exp(sigma*math.sqrt(delta_t))
    d = 1/u
    p = (math.exp(r*delta_t)-d)/(u-d)
    #print(udp)
    #calculate S(T) at each time spot
    for i in range(N+1):
        for j in range(iN+1):
            if i==0 and j==0:
                value[i][j]=S
            elif i==0 and j!=0:
                value[i][j]=value[i][j-1]*u
            else:
                value[i][j]=value[i-1][j-1]*d
    #print(value)
    #calculate premium
    if option_type == ‘C‘:
        for i in range (N+1):
            for j in range (i N+1):
                temp = value[i][j]-K
                if temp>0:
                    premium[i][j] = temp
                else:
                    premium[i][j] = 0

    if option_type == ‘P‘:
        for i in range (N+1):
            for j in range (i N+1):
                temp = K-value[i][j]
                if temp>0:
                    premium[i][j] = temp
                else:
                    premium[i][j] = 0

    for i in range (N -1 -1):
        for j in range (N i - 1 -1):
            if j == N:
                premium[i][j] = premium[i][j]
            else:
                temp = (premium[i][j + 1] * p + premium[i + 1][j + 1] * (1 - p)) * math.exp (-r * delta_t)
                if temp > premium[i][j]:
                    premium[i][j] = temp

    return premium[0][0]


 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     目录           0  2019-04-12 20:37  option-pricer\
     文件        6148  2019-04-08 15:47  option-pricer\.DS_Store
     目录           0  2019-04-14 18:13  __MACOSX\
     目录           0  2019-04-14 18:13  __MACOSX\option-pricer\
     文件         212  2019-04-08 15:47  __MACOSX\option-pricer\._.DS_Store
     文件        5909  2019-04-09 21:58  option-pricer\Asian_option_price.py
     文件         212  2019-04-09 21:58  __MACOSX\option-pricer\._Asian_option_price.py
     文件        4099  2019-04-09 22:11  option-pricer\basket_option.py
     文件         212  2019-04-09 22:11  __MACOSX\option-pricer\._basket_option.py
     目录           0  2019-04-09 19:35  option-pricer\dist\
     文件         212  2019-04-09 19:35  __MACOSX\option-pricer\._dist
     目录           0  2019-04-12 20:37  option-pricer\__pycache__\
     文件        3205  2019-04-12 20:24  option-pricer\__pycache__\basket_option.cpython-37.pyc
     文件        1906  2019-04-12 20:37  option-pricer\__pycache__\Option_price.cpython-37.pyc
     文件        1235  2019-04-07 19:51  option-pricer\__pycache__\American_option_price.cpython-37.pyc
     目录           0  2019-04-14 18:13  __MACOSX\option-pricer\__pycache__\
     文件         212  2019-04-07 19:51  __MACOSX\option-pricer\__pycache__\._American_option_price.cpython-37.pyc
     文件        4040  2019-04-12 20:24  option-pricer\__pycache__\Asian_option_price.cpython-37.pyc
     文件         212  2019-04-12 20:37  __MACOSX\option-pricer\.___pycache__
     文件        1583  2019-04-07 19:51  option-pricer\American_option_price.py
     文件         212  2019-04-07 19:51  __MACOSX\option-pricer\._American_option_price.py
     目录           0  2019-04-08 16:46  option-pricer\venv\
     文件        6148  2019-04-08 15:44  option-pricer\venv\.DS_Store
     目录           0  2019-04-14 18:13  __MACOSX\option-pricer\venv\
     文件         212  2019-04-08 15:44  __MACOSX\option-pricer\venv\._.DS_Store
     目录           0  2019-04-08 15:54  option-pricer\venv\bin\
     文件         416  2019-03-28 15:49  option-pricer\venv\bin\pip3.7
     目录           0  2019-04-14 18:13  __MACOSX\option-pricer\venv\bin\
     文件         212  2019-03-28 15:49  __MACOSX\option-pricer\venv\bin\._pip3.7
     文件         282  2019-03-29 19:00  option-pricer\venv\bin\wxdocs
     文件         212  2019-03-29 19:00  __MACOSX\option-pricer\venv\bin\._wxdocs
............此处省略10653个文件信息

评论

共有 条评论