Econometrics Toolbox.rar

作为一个Econometrics Toolbox，对于arfima的运行有帮助。

function results =  acf（xkp）
% PURPOSE: Estimate the coefficients of the autocorrelation 
%          （covariance with its own lagged value）
%          function up to a particular lag {Xk = Cov[YtYt-k]}
%--------------------------------------------------------------
% USAGE: results = acf（xk）
% where:      x = a time-series vector
%             k = maximun lag considered 
%             p = Plot autocorrelations
%                 p =  1 Plot function 
%--------------------------------------------------------------
% RETURNS: a results structure
%         results.meth  = ‘acf‘
%         results.ac    = autocorrelation coefficients   
%         results.k     = dimension of the lag considered
%         results.lowb  = lower bound for 95% confidence interval
%         results.Topb  = Top bound for 95% confidence interval
%         results.qstat = Ljung-Box Q Statistic
%         results.prob  = area under de chi^（2） distribution
%                         used in testing the existance of 
%                         autocorrelation for the kth lag. 
%
%--------------------------------------------------------------
% SEE ALSO: 
%--------------------------------------------------------------
% References: 
% * Judge G. Hill C. Griffiths W. L黷kepohl H. Tsoung-Chao L
%   Introduction to the Theory and Practice of Econometrics 
%   1988 pg. 681-690.
% * Hill C. Computer Handbook to Accompany Introduction to the Theory 
%   and Practice of Econometrics1988 pg. 158-159.

% error checking on inputs
results.meth= ‘acf‘;

if （nargin > 3）
   error（‘Wrong # of arguments to acf‘）;
elseif（nargin == 3）
   p = 1;
elseif（nargin == 2） 
   p = 0;
else
   k = round（rows（x）/4）;
end;
 
if  （cols（x） > 1）
 error（‘acf cannot handle a matrix -- only vectors‘）;
end;

nobs = rows（x）;
results.k = k; 
%center data
xc= x-mean（x）;
%variance
v0= （xc‘*xc）/nobs; %not v0 = cov（x） see reference 

for i=1:k
   yt= xc（1:nobs-i1）;
   ytk= xc（1+i:nobs1）;
   ck = （yt‘*ytk）/nobs;
   xk（i1）=ck/v0;
   %ckbar = （yt‘*ytk）/（nobs-k）; 
   %xkbar（k1）=ck/v0; %asymptotically equivalent to xk
end

results.ac=xk;

%Significance of xk （95% confidence intervals）
   results.lowb= -2/sqrt（nobs）*ones（k1）;
   results.topb= 2/sqrt（nobs）*ones（k1）;
   
%Diagnostics （Ljung & Box 1978） Q-Statistic
qstat=zeros（k+11）;
for j=2:k+1
   qstat（j1） = （xk（j-11）^2）/（nobs-（j-1））+ qstat（j-11）;
   prob（j1）=  1-chis_prb（abs（（nobs*（nobs+2））*qstat（j1））j）;
end

qstat=trimr（（nobs*（nobs+2））*qstat10）;
prob =trimr（prob10）;
results.qstat=qstat;
results.prob=prob;

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件       2631  2002-05-07 22:58  Econometrics Toolbox\coint\acf.m

     文件       2512  2004-02-18 15:34  Econometrics Toolbox\coint\adf.m

     文件        420  2001-04-20 09:04  Econometrics Toolbox\coint\adf_d.m

     文件       2861  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\cadf.m

     文件        661  2001-04-20 09:04  Econometrics Toolbox\coint\cadf_d.m

     文件       1935  2003-11-11 12:00  Econometrics Toolbox\coint\contents.html

     文件       1497  2003-11-11 11:59  Econometrics Toolbox\coint\contents.m

     文件      16526  2003-10-23 21:02  Econometrics Toolbox\coint\crthegy.m

     文件       3042  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\c_sja.m

     文件       3523  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\c_sjt.m

     文件       1306  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\detrend.m

     文件       9004  2003-10-27 13:58  Econometrics Toolbox\coint\FinalConsumption.wk1

     文件       9970  2003-10-27 13:48  Econometrics Toolbox\coint\hegy.m

     文件      10461  2003-11-11 06:41  Econometrics Toolbox\coint\hegy.zip

     文件       1754  2003-10-27 14:13  Econometrics Toolbox\coint\hegy_d.m

     文件       6381  2001-02-18 09:54  Econometrics Toolbox\coint\johansen.m

     文件       6382  2001-09-04 08:43  Econometrics Toolbox\coint\johansen.mbak

     文件        851  2001-04-20 09:05  Econometrics Toolbox\coint\johansen_d.m

     文件       4164  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\make_html.m

     文件       4033  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\phillips.m

     文件       1009  2001-04-20 09:05  Econometrics Toolbox\coint\phillips_d.m

     文件       6124  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\prt_coint.m

     文件       1060  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\ptrend.m

     文件      13194  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\rztcrit.m

     文件      22317  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\test.dat

     文件       6040  2005-01-29 17:31  Econometrics Toolbox\coint\WS_FTP.LOG

     文件       6068  2000-10-08 23:00  Econometrics Toolbox\coint\ztcrit.m

     文件    9128430  2003-12-14 01:23  Econometrics Toolbox\data\agriculture.dat

     文件       2668  2003-12-14 01:59  Econometrics Toolbox\data\agriculture.txt

     文件       1669  2000-10-09 20:06  Econometrics Toolbox\data\anselin.dat

............此处省略1320个文件信息