海龟量化策略.py 代码

import numpy as np
import talib
import math

def getExtremem（arrayHighPriceResult arrayLowPriceResult）:
    np_arrayHighPriceResult = np.array（arrayHighPriceResult[:-1]）
    np_arrayLowPriceResult = np.array（arrayLowPriceResult[:-1]）
    maxResult = np_arrayHighPriceResult.max（）
    minResult = np_arrayLowPriceResult.min（）
    return [maxResult minResult]
    
def getAtrAndUnit（atrArrayResult atrLengthResult portfolioValueResult）:
    atr = atrArrayResult[atrLengthResult-1]
    unit = math.floor（portfolioValueResult * .01 / atr）
    return [atr unit]
    
def getStopPrice（firstOpenPriceResult units_hold_result atrResult）:
    stopPrice =  firstOpenPriceResult - 2*atrResult + （units_hold_result-1）*0.5*atrResult
    return stopPrice


def init（context）:
    context.tradedayNum = 0
    context.unit = 0
    context.atr = 0
    context.tradingSignal = ‘start‘ 
    context.preTradingSignal = ‘‘
    context.units_hold_max = 4
    context.units_hold = 0
    context.quantity = 0
    context.max_add = 0
    context.firstOpenPrice = 0
    context.s = ‘CSI300.INDX‘
    update_universe（[context.s]）
    context.openObserveTime = 55;
    context.closeObserveTime = 20;
    context.atrTime = 20;

def handle_bar（context bar_dict）:
    portfolioValue = context.portfolio.portfolio_value
    highPrice = history（context.openObserveTime+1 ‘1d‘ ‘high‘）[context.s]
    lowPriceForAtr = history（context.openObserveTime+1 ‘1d‘ ‘low‘）[context.s]
    lowPriceForExtremem = history（context.closeObserveTime+1 ‘1d‘ ‘low‘）[context.s]
    closePrice = history（context.openObserveTime+2 ‘1d‘ ‘close‘）[context.s]
    closePriceForAtr = closePrice[:-1]
    
    atrArray = talib.ATR（highPrice.values lowPriceForAtr.values closePriceForAtr.values timeperiod=context.atrTime）
    
    maxx = getExtremem（highPrice.values lowPriceForExtremem.values）[0]
    minn = getExtremem（highPrice.values lowPriceForExtremem.values）[1]
    atr = atrArray[-2]
    

    if （context.tradingSignal != ‘start‘）:
        if （context.units_hold != 0）:
            context.max_add += 0.5 * getAtrAndUnit（atrArray atrArray.size portfolioValue）[0]
    else:
        context.max_add = bar_dict[context.s].last
        
    
    curPosition = context.portfolio.positions[context.s].quantity
    availableCash = context.portfolio.cash
    ma