自适应动态规划matalab简单代码实现

clear all;
close all;


% Define the structural parameters of the model
% i.e. policy invariant preference and technology parameters
% alpha : capital‘s share of output
% beta  : time discount factor
% delta : depreciation rate
% sigma : risk-aversion parameter also intertemp. subst. param.
% gamma : unconditional expectation of the technology parameter
alpha = .35;
beta  = .98;
delta = .025;
sigma = 2;
zbar = 5;

% Find the steady-state level of capital as a function of 
%   the structural parameters
kstar = （（1/beta - 1 + delta）/（alpha*zbar））^（1/（alpha-1））;

% Define the number of discrete values k can take
gk = 101;
k  = linspace（0.95*kstar1.05*kstargk）;


% Compute a （gk x gk） dimensional consumption matrix c
%   for all the （gk x gk） values of k_t k_t+1 
for h = 1 : gk
   for i = 1 : gk
        c（hi） = zbar*k（h）^alpha + （1-delta）*k（h） - k（i）;
        if c（hi） < 0
            c（hi） = 0;
        end
        % h is the counter for the endogenous state variable k_t
        % i is the counter for the control variable k_t+1
   end
end

% Compute a （gk x gk） dimensional consumption matrix u
%   for all the （gk x gk） values of k_t k_t+1
for h = 1 : gk
   for i = 1 : gk
        if sigma == 1
            u（hi） = log（c（hi））;
        else
            u（hi） = （c（hi）^（1-sigma） - 1）/（1-sigma）;