Matlab 估计资本资产定价模型

%% 如何估计资本资产定价模型

% Wind接口提取数据过程-------------------------------------
w=windmatlab;
AssetTicker = {‘600000.SH‘‘600476.SH‘‘600468.SH‘};
MarkertTicker = {‘000001.SH‘};
%无风险利率 上海银行同业拆借利率。八家银行的报价平均
CashTicker = {‘SHIBORON.IR‘} ;
StartDate = ‘2010-10-15‘; EndDate = today;
AssetClosePrice  = w.wsd（AssetTicker‘close‘ StartDate EndDate）;
MarketClosePrice  = w.wsd（MarkertTicker‘close‘ StartDate EndDate）;
CashClosePrice  = w.wsd（CashTicker‘close‘ StartDate EndDate）;

%  数据预处理-------------------------------------------------------
AssetCloseReturn = price2ret（AssetClosePrice）;
MarketCloseReturn = price2ret（MarketClosePrice）;
CashCloseReturn = price2ret（CashClosePrice）;

%回归过程--------------------------------------------------------
i =1;
Y = MarketCloseReturn（:i） - CashCloseReturn; 
X = [ones（length（MarketCloseReturn）1） MarketCloseReturn - CashCloseReturn ];
bls = regress（YX） ;  %普通最小二乘法 
brob = robustfit（X（:2:end） Y ）;  %稳健性回归。含义：广义最小二乘法，考虑极端值问题，