GMM Libraries for Matlab

GMM matlab 源码，matlab实现GMM算法，完成代码

function [banduoutDeflag] = andmon（gmmopteMZ）
%function [banduoutDeflag] = andmon（gmmopteMZ）
%
% ANDREWS-MONAHAN HAC ESTIMATOR
%
% Calculate objects needed by gmmS for Andrews-Monahan HAC estimate.
% Basic idea is to take residuals from normal estimation then fit a
% simple time-series model such as ARMA（11） AR（1） or MA（q） then use
% these ‘whitened‘ residuals to calculate the Spectral Density matrix.
% The parameters of the auxillary time-series model are used to ‘recolor‘
% the Spectral Density matrix of the whitened residuals.
%
% Another key feature is the use of the Quadratic-Spectral kernel with
% ‘automatic‘ bandwidth selection.  This procedure still requires choosing
% a weighting matrix to the relative importance of each of the disturbance
% vectors.  I use the inverse of the standard deviation of the residuals
% as weights in attempt to make the bandwidth selection scale-invariant.
% This effort seems to be partially successful.
%
% The procedure can also be used to generate the automatic bandwidth
% but without the pre-whitening. This is the Andrews procedure and is
% implemented by setting gmmopt.aminfo.nowhite = 1.
%
% INPUTS:
%  gmmopt	structure from GMM package.  Relevant fields are:
%    gmmopt.prt      Printing （0=none 1=screenelse file）	[1]
%    gmmopt.aminfo   another structure with fields:
%      aminfo.p        autoregressive lag （p<=1）		[1]
%      aminfo.q        moving average lags			[0]
%      aminfo.vardum   1 for VAR（1） （overrides p and q）		[0]
%      aminfo.kernel   Weighting scheme for lags		[‘QS‘]
%      aminfo.nowhite  1 suppresses pre-whitening		[0]
%      aminfo.diagdum  1 for diagnostic graphs			[0]
%
%  e		matrix of residuals -- we want its Spectral Density
%  M		Jacobian （derivative of moments wrt parmeters）
%  Z		Instruments
%
% OUTPUTS:
%  band		bandwidth determined from the data
%  uout		matrix of whitened residuals
%  D		Matrix to ‘re-color‘ Spectral Density of whitened resids
%  eflag	=1 if an error in estimating ARMA model else 0

% WRITTEN BY:  Mike Cliff Purdue Finance  mcliff@mgmt.purdue.edu
% VERSION 1.1  
% CREATED: 11/6/99

%========================================================================
%   INITIALIZATIONS
%========================================================================

% --- Set Defaults ------------------------------------------------------
if ~isfield（gmmopt‘prt‘）  gmmopt.prt = 1; end
if ~isfield（gmmopt‘aminfo‘）  gmmopt.aminfo.p = 1; end
if ~isfield（gmmopt.aminfo‘kernel‘） gmmopt.aminfo.kernel = ‘QS‘; end
if ~isfield（gmmopt.aminfo‘p‘） gmmopt.aminfo.p = 1; end
if ~isfield（gmmopt.aminfo‘q‘） gmmopt.aminfo.q = 0; end
if ~isfield（gmmopt.aminfo‘vardum‘） gmmopt.aminfo.vardum = 0; end
if ~isfield（gmmopt.aminfo‘nowhite‘） gmmopt.aminfo.nowhite = 0; end
if ~isfield（gmmopt.aminfo‘diagdum‘） gmmopt.aminfo.diagdum = 0; end

eflag = 0;
aminfo = gmmopt.aminfo;
p = aminfo.p;
q = aminfo.q;
vard

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件       9530  2003-01-10 23:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\andmon.m

     文件       4976  2003-01-10 23:29  GMM Libraries for Matlab\gmm\arma.m

     文件        647  2000-12-02 03:44  GMM Libraries for Matlab\gmm\Contents.m

     文件        656  2003-01-10 23:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\diagw.m

     文件      13438  2004-12-27 22:28  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmm.m

     文件      11412  2002-01-09 03:06  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\ckls.dat

     文件       6343  2003-05-02 10:57  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\ckls_d.m

     文件       1222  2003-03-03 05:19  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\ckls_dj.m

     文件        943  2003-03-03 05:19  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\ckls_dm.m

     文件      17754  1999-09-29 01:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmdata.dat

     文件      17767  1999-09-29 01:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmdata.m

     文件        282  1999-09-29 01:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmexj.m

     文件        995  2000-07-08 00:33  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmexm.m

     文件       1289  2002-07-12 06:37  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmldv.dat

     文件       1198  2003-03-03 05:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmldv.mat

     文件       3345  2003-03-03 06:07  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmmldv_d.m

     文件       3167  2003-02-19 22:32  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\gmm_d.m

     文件       2886  2001-01-21 02:31  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\hyptest_d.m

     文件       2008  2000-12-02 02:04  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\lingmm_d.m

     文件        324  2002-07-12 22:01  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\logitj.m

     文件        345  2002-07-12 22:00  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\logitm.m

     文件        188  2002-07-12 03:00  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\logitS.m

     文件        850  2000-07-13 05:48  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\nlsq.dat

     文件        304  2000-07-22 02:42  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\nlsqalt.m

     文件        392  1999-09-29 01:10  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\nlsqdat.m

     文件        100  2000-07-22 04:09  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\nlsqe.m

     文件         94  2000-07-22 02:31  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\nlsqj.m

     文件       3085  2000-10-05 03:01  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\nlsq_d.m

     文件        353  2002-07-12 22:02  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\probitj.m

     文件        272  2002-07-12 22:02  GMM Libraries for Matlab\gmm\gmmex\probitm.m

............此处省略71个文件信息