最小二乘蒙特卡洛程序

%最小二乘法计算美式看跌期权
function price=americanoptlsm（s0krtsigmanm）
%s0为股票价格，k为执行价，r无风险利率，t期权存续期，sigma股票收益率标准差，n时间步数，m模拟路径个数
dt=t/n;

R=exp（（r-sigma^2/2）*dt+sigma*sqrt（dt）*randn（nm））;  %生成风险中性下的价格
s=cumprod（[s0*ones（1m）;R]）;
extime=（m+1）*ones（n1）;
cf=zeros（size（s））;    %现金流矩阵
cf（end:）=max（k-s（end:）0）;   %实值期权行权收益
for ii=size（s）-1:-1:2
    idx=find（s（ii:）