TVP-VAR模型的MATLAB代码

TVP-VAR模型的MATLAB代码，修改变量与数据可以直接运行，很方便！

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%%                    TVP-VAR package                     %%
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%%
%%  [] = drawimp（vt fldraw）
%%
%%  “drawimp“ draws time-varying impulse response
%%
%%  [input]
%%   （fldraw = 1）
%%     vt:   m*1 vector of horizons to draw impulse
%%   （fldraw = 0）
%%     vt:   m*1 vector of time points to draw impulse
%%

function [] = drawimp（vt fldraw）

global m_ns m_nk m_nl m_asvar;

ns = m_ns;  
nk = m_nk; 
nl = m_nl; 

mimpr = xlsread（‘tvpvar_imp.xlsx‘）;
mimpm = mimpr（: 3:end）;

nimp = size（mimpm 1） / m_ns;
mline = [0 .5 0; 0 0 1; 1 0 0; 0 .7 .7];
vline = {‘:‘ ‘--‘ ‘-‘ ‘-.‘};
nline = size（vt 2）;
    
figure
for i = 1 : nk
  for j = 1 : nk
    id = （i-1）*nk + j;
    mimp = reshape（mimpm（: id） nimp ns）‘;
    subplot（nk nk id）;

    if fldraw == 1
        
      for k = 1 : nline
        plot（mimp（: vt（k）+1） char（vline（k）） ...
             ‘Color‘ mline（k :））
        hold on
      end
      vax = axis;
      axis（[nl+1 ns+1 vax（3:4）]）
      if vax（3） * vax（4） < 0
        line（[nl+1 ns+1] [0 0] ‘Color‘ ones（13）*0.6）
      end
      if id == 1
        vlege = [‘-period ahead‘];
        for l = 2 : nline
          vlege = [vlege; ‘-period      ‘];
        end
        legend（[num2str（vt‘） vlege]）
      end

    else
        
      for k = 1 : nline
        plot（0:nimp-1 mimp（vt（k） :） char（vline（k）） ...
             ‘Color‘ mline（k :））
        hold on
      end
      vax = axis;
      axis（[0 nimp-1 vax（3:4）]）
      if vax（3） * vax（4） < 0
        line（[0 nimp-1] [0 0] ‘Color‘ ones（13）*0.6）
      end
      if id == 1
        vlege = [‘t=‘];
        for l = 2 : nline
          vlege = [vlege; ‘t=‘];
        end
        legend（[vlege num2str（vt‘）]）
      end
        
    end

    hold off
    title（[‘$\varepsilon_{‘ char（m_asvar（i）） ...
           ‘}\uparrow\ \rightarrow\ ‘ ...
           char（m_asvar（j）） ‘$‘] ‘interpreter‘ ‘latex‘）

  end
end

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件        2104  2018-10-26 15:57  tvpvar_m\drawimp.m
     文件         631  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\fAt.m
     文件         768  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\fGeweke.m
     文件         544  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\finvm.m
     文件         872  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\ftsvar.m
     文件         534  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\fXh.m
     文件         559  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\fXt.m
     文件        1197  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\impulse.m
     文件       14080  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\mcmc.m
     文件        2390  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\setvar.m
     文件        2871  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\ssmooth.m
     文件        5542  2018-10-26 15:57  tvpvar_m\svsamp.m
     文件       20285  2018-10-26 15:59  tvpvar_m\tvpvar_a.xlsx
     文件       20178  2018-10-26 15:59  tvpvar_m\tvpvar_ai.xlsx
     文件       12966  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\tvpvar_ex.xlsx
     文件         952  2018-10-26 15:59  tvpvar_m\tvpvar_ex1.m
     文件        1166  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\tvpvar_ex2.m
     文件      228309  2018-10-26 15:59  tvpvar_m\tvpvar_imp.xlsx
     文件       48209  2018-10-26 15:55  tvpvar_m\tvpvar_m.pdf
     文件       20204  2018-10-26 15:59  tvpvar_m\tvpvar_vol.xlsx
     文件        1669  2018-10-26 15:58  tvpvar_m\TVPVAR-Package.m