资源简介
ARIMA代码,方便各位学者对ARIMA的matlab进行研究。
代码片段和文件信息
clear;
P = sin(0.1:0.1:9.6);
F = sin(0.1:0.1:9);
%----------------------由于时间序列有不平稳趋势,进行两次差分运算,消除趋势性----------------------%
for i=2:96
Yt(i)=P(i)-P(i-1);
end
for i=3:96
L(i)=Yt(i)-Yt(i-1);
end
L=L(3:96);
Y=L(1:88);
%画图
figure;
plot(P);
title(‘原数据序列图‘);
hold on;
pause
plot(Y‘r‘);
title(‘两次差分后的序列图和原数对比图‘);
pause
%--------------------------------------对数据标准化处理----------------------------------------------%
%处理的算法 : (data - 期望)/方差
Ux=sum(Y)/88 % 求序列均值
yt=Y-Ux;
b=0;
for i=1:88
b=yt(i)^2/88+b;
end
v=sqrt(b) % 求序列方差
Y=yt/v; % 标准化处理公式
f=F(1:88);
t=1:88;
%画图
figure;
plot(tftY‘r‘)
title(‘原始数据和标准化处理后对比图‘);
xlabel(‘时间t‘)ylabel(‘油价y‘);
legend(‘原始数据 F ‘‘标准化后数据Y ‘);
pause
%--------------------------------------对数据标准化处理----------------------------------------------%
%------------------------检验预处理后的数据是否符合AR建模要求,计算自相关和偏相关系数---------------%
%---------------------------------------计算自相关系数-----------------------------------%
R0=0;
for i=1:88
R0=Y(i)^2/88+R0; %标准化处理后的数据的方差
end
for k=1:20
%R 协方差
R(k)=0;
for i=k+1:88
R(k)=Y(i)*Y(i-k)/88+R(k);
end
end
x=R/R0 %自相关系数x = 协方差/方差
%画图
figure;
plot(x)
title(‘自相关系数分析图‘);
pause
%-----------------------------------计算自相关系数-------------------------------------%
%-----------------------解Y-W方程,其系数矩阵是Toeplitz矩阵(多普里兹矩阵)。求得偏相关函数X-------------------
X1=x(1);
X11=x(1);
B=[x(1) x(2)]‘;
x2=[1 x(1)];
A=toeplitz(x2);
X2=A\B %x=a\b是方程a*x =b的解
X22=X2(2)
B=[x(1) x(2) x(3)]‘;
x3=[1 x(1) x(2)];
A=toeplitz(x3);
X3=A\B
X33=X3(3)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4)]‘;
x4=[1 x(1) x(2) x(3)];
A=toeplitz(x4);
X4=A\B
X44=X4(4)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5)]‘;
x5=[1 x(1) x(2) x(3) x(4)];
A=toeplitz(x5);
X5=A\B
X55=X5(5)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6)]‘;
x6=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5)];
A=toeplitz(x6);
X6=A\B
X66=X6(6)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7)]‘;
x7=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6)];
A=toeplitz(x7);
X7=A\B
X77=X7(7)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8)]‘;
x8=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7)];
A=toeplitz(x8);
X8=A\B
X88=X8(8)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9)]‘;
x9=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8)];
A=toeplitz(x9);
X9=A\B
X99=X9(9)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10)]‘;
x10=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9)];
A=toeplitz(x10);
X10=A\B
X1010=X10(10)
B=[x(1) x(2) x(3) x(4) x(5) x(6) x(7) x(8) x(9) x(10) x(11)]‘;
x11=[1 x(1) x(2) x(3) x(4) x(5)
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