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在matlab中实现ARIMA时间序列预测。函数形式如下:
function [result] = ARIMA_algorithm(data, Periodicity, ACF_P, PACF_Q, n)
其中data为预测所用的数据,为一维列向量;Periodicity为数据的周期;ACF_P和PACF_Q分别是p值和q值;n为想要预测的数据的个数。所返回的结果result是预测出来的数据(一维列向量),同时会画出预测数据的折线图。
代码片段和文件信息
function [result] = ARIMA_algorithm(data Periodicity ACF_P PACF_Q n)
m1 = length(data);
%the number of raw data
for i = Periodicity+1:m1
y(i-Periodicity) = data(i)-data(i-Periodicity);
end
%eliminating the periodicity
w = diff(y);
%first-order differential for eliminating the Trending
m2 = length(w);
%the number of data after first-order differential
k = 0;
%the number of initial exploration models
for i = 0:ACF_P
for j = 0:PACF_Q
if i == 0 && j == 0
continue
elseif i == 0
ToEstMd = arima(‘MALags‘1:j‘Constant‘0);
elseif j == 0
ToEstMd = arima(‘ARLags‘1:i‘Constant‘0);
else
ToEstMd = arima(‘ARLags‘1:i‘MALags‘1:j‘Constant‘0);
end
%specify the structure of t
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