matlab ARIMA模

matlab ARIMA 模型 做时间序列分析预测

function [z warningInfo] = ARIMA（step thr x）
 clcclear
 step=10;
 thr=13;
 x=[13.0462	13.1675	12.0852	12.2757 12.9838	13.0659	12.095	12.2155 13.075	13.0592	12.1285	12.216 13.0099	13.0856	12.0967	12.2402 13.1164	13.1458	12.1204	12.2715 12.9135	13.1579	11.9901	12.3195 13.0491	13.1174	12.132	12.2866 12.9728	13.1781	12.033	12.3587 12.955	13.1267	12.0681	12.3077 12.9272	13.0996	12.0186	12.2959 12.9143	13.0309	12.0159	12.3032 12.979	13.0986	12.0494	12.3256 13.054	13.1369	12.1349	12.3698 13.1919	13.1832	12.2351	12.3992 13.1689	13.1098	12.1985	12.3432 13.1132	13.1738	12.2001	12.3857 13.0556	13.138	12.1679	12.3797 13.0038	13.2089	12.1035	12.4219 13.009	13.1989	12.1198	12.4136 12.9219	13.1948	12.0373	12.4077 12.952	13.1925	12.0594	12.399 13.0691	13.221	12.1832	12.4307 13.0837	13.2001	12.2188	12.4282 12.9957	13.1869	12.1024	12.4132 12.9479	13.1756	12.0827	12.3989 12.9798	13.1602	12.2986	12.3921 13.2626	13.1756	12.2271	12.3719 12.9891	13.1339];
r11=autocorr（x）; %计算自相关函数
r12=parcorr（x）; %计算偏相关函数
dx=diff（x）; %计算1 阶差分
r21=autocorr（dx）; %计算自相关函数
r22=parcorr（dx）; %计算偏相关函数
n=length（dx）; %计算差分后的数据个数
if n<20
    warningInfo=1002;
    %disp（warningInfo）;
    return;
else
k=1;
for i=0:3
for j=0:3
spec= garchset（‘R‘i‘M‘j‘Display‘‘off‘）; %指定模型的结构
[coeffXerrorsXLLFX] = garchfit（specdx）; %拟合参数
num=garchcount（coeffX）; %计算拟合参数的个数
[aicbic]=aicbic（LLFXnumn）;
ASM（k:）=[aicij];
k=k+1;%fprintf（‘R=%dM=%dAIC=%fBIC=%f\n‘ijaicbic）;
end
end
s=min（ASM（:1））;
[m1n1]=find（ASM（:1）==s）;
r=ASM（m12）;m=ASM（m13）;
spec2= garchset（‘R‘r‘M‘m‘Display‘‘off‘）; %指定模型的结构
[coeffXerrorsXLLFX] = garchfit（spec2dx）; %拟合参数
[sigmaw] = garchpred（coeffXdxstep）; %计算10 步预报值
%sigma
z=x（end）+cumsum（w）;%计算原始数据的10 步预测值
% x2=a（end）+w
% spec3=garchset（‘R‘r‘M‘m‘Display‘‘off‘）;
% [coeffXerrorsXLLFX] = garchfit（spec3a）;
% [sigma2w2] = garchpred（coeffXa10）;
% y=sigma2+w2
warningInfo=1000;
for i=1:step
   if z（i）>thr %当预测的某个值超过阈值
      warningInfo=i;
    break
   else
   end
end
%disp（warningInfo）;
end

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件        2160  2014-11-09 17:03  ARIMA.m