matlab求股票的var、cvar

matlab求股票的var、cvar，含数据处理和计算结果。使用矩阵方法，注释较多，适合入门学习

function cov_ewma = ewma_covariance（datalambda）


% Input:
% data - needs to be in format T x k with T = # observations k = # assets
% lambda = decay factor

[rc]         = size（data）;
data_mwb      = data-repmat（mean（data1）r1）; %去均值后的数据残差        按列求均值，然后复制r乘以1块儿
lambdavec     = lambda.^（0:1:r-1）‘;  %lambda 0到r-1次方
data_tilde    = repmat（sqrt（lambdavec）1c）.*data_mwb; %加权后的标准差

cov_ewma      = 1/sum（lambdavec）*（data_tilde‘*data_tilde）;

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件         495  2020-10-22 21:47  varú¼cvar\ewma_covariance.m
     文件         175  2020-10-22 21:47  varú¼cvar\fun.m
     文件        4172  2020-10-22 21:47  varú¼cvar\main.m
     文件         910  2020-10-22 21:47  varú¼cvar\opti.m
     文件        3233  2020-10-22 21:47  varú¼cvar\returnMat.mat
     文件       87794  2020-10-22 21:47  varú¼cvar\workfile.mat