matlab绘制有效前沿和资本市场线

本文档中包含matlab代码自动从tushare上获取数据，然后绘制有效前沿和资本市场线

close all
clear
clc
%% 数据准备
% get data from tushare:https://tushare.pro/
addpath（genpath（pwd））;
token = ‘ca928fb11765cd7c41b937459c8b611e0a97d0abf2daa1f8393c8ebc‘;
api = pro_api（token）;
stockall = api.query（‘stock_basic‘）;
% 获取指数数据这里的市场基础取的是hs300
start_time = ‘20170101‘;
end_time = ‘‘;
ktype = ‘D‘;
indexdata = pro_bar（‘000300.SH‘ api start_time end_timektype‘I‘）;
indexdata = flipud（indexdata）;
% 取10支股票
nstock = 10;
% 记录用到的10支股票
stocklist = [];
stockdata = cell（nstock1）;
nday = size（indexdata1）;
% closeprice 第一列为指数价格，其他列为股票数据
closeprice = indexdata.close;
temp = indexdata.trade_date;
temp = char（temp）;
temp = str2num（temp）;
tradedate = datetime（temp‘ConvertFrom‘‘yyyymmdd‘‘format‘‘yyyy-MM-dd‘）;

% 获取股票数据
m = 0;
for i = 1:size（stockall1）
    temp = pro_bar（stockall.ts_code{i} api start_time end_timektype‘E‘‘qfq‘）;
    % 有的股票有停牌，我们得选取没有停牌的股票
    if size（temp1） == nday
        m = m+1;
        stockdata{m} = flipud（temp）;
        closeprice（:m+1） = stockdata{m}.close;
        stocklist = [stocklist;stockall（i:）];
    end
    if size（stocklist1） == nstock
        break;
    end
end
save（‘tempdata.mat‘）;
%% 画有效前沿和cal
% load tempdata;
% 计算收益率矩阵
retmat = tick2ret（closeprice（:2:end））;
p = Portfolio;
% 设置投资组合权重约束在0~1之间
p = p.setBudget（01）;
% 设置无风险利率
riskless = 0.03;
p = Portfolio（p‘RiskFreeRate‘riskless‘AssetList‘stocklist.name）;
% 输入收益率矩阵
p = p.estimateAssetMoments（retmat）;
% 将数据年化
nyear = 250;
assetMean = p.AssetMean * nyear;
assetCovar = p.AssetCovar;
assetRisk = sqrt（diag（assetCovar）*nyear）;
p = p.setAssetMoments（assetMeanassetRisk）;
% 绘制无卖空情况下的图片
case1 = ‘Efficient frontier without short sale（annualized）‘;
% 设置投资组合所有成分非负且和为
p = setDefaultConstraints（p）;
% Plot efficient frontier
[prsk1pret1] = plotFrontier（p）;

a = gca;
ef = a.Children;
% clf;
% ax = axes;
hold on
% plot cash
scatter（gca0riskless70‘r‘‘filled‘）;
text（0.01riskless‘rf‘）;

title（case1）

srwgt = p.estimateMaxSharpeRatio;
[srRsksrRet] = p.estimatePortMoments（srwgt）;

scatter（gcasrRsksrRet70‘g‘‘filled‘）;
text（srRsk+0.01srRet‘Sharp Ratio‘）;


% plot CAL
cal = plot（gca[0srRsk][risklesssrRet]‘r‘‘LineWidth‘2）;
legend（[efcal]‘Efficient Frotier‘‘CAL‘‘Location‘‘best‘）;

saveas（gcf[case1 ‘.jpg‘]）;

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件        300  2018-08-21 15:25  tushare_matlab_sdk\http_createHeader.m

     文件       2139  2018-08-21 15:25  tushare_matlab_sdk\http_paramsToString.m

     文件       5325  2018-11-01 14:12  tushare_matlab_sdk\pro_api.m

     文件       7022  2018-11-01 12:46  tushare_matlab_sdk\pro_bar.m

     文件       8433  2018-11-01 14:07  tushare_matlab_sdk\readme.txt

     文件       1692  2018-11-01 14:12  tushare_matlab_sdk\tushare_pro_test.m

     文件      13656  2018-08-21 15:25  tushare_matlab_sdk\urlread2.m

     文件      49068  2019-01-04 21:49  Efficient frontier without short sale（annualized）.jpg

     文件       2477  2019-01-04 21:53  myplot.m

     目录          0  2018-12-23 20:05  tushare_matlab_sdk

----------- ---------  ---------- -----  ----

                90112                    10