Kalman滤波原理及源码（matlab）.rar

Kalman滤波原理及源码(matlab).rar

function [FHQRinitx initV] = AR_to_SS（coef C y）
%
% Convert a vector auto-regressive model of order k to state-space form.
% [FHQR] = AR_to_SS（coef C y）
% 
% X（i） = A（1） X（i-1） + ... + A（k） X（i-k+1） + v where v ~ N（0 C）
% and A（i） = coef（::i） is the weight matrix for i steps ago.
% We initialize the state vector with [y（:k）‘ ... y（:1）‘]‘ since
% the state vector stores [X（i） ... X（i-k+1）]‘ in order.

[s s2 k] = size（coef）; % s is the size of the state vector
bs = s * ones（1k）; % size of each block

F = zeros（s*k）;
for i=1:k
   F（block（1bs） block（ibs）） = coef（::i）;
end
for i=1:k-1
  F（block（i+1bs） block（ibs）） = eye（s）;
end

H = zeros（1*s k*s）;
% we get to see the most recent component of the state vector 
H（block（1bs） block（1bs）） = eye（s）; 
%for i=1:k
%  H（block（1bs） block（ibs）） = eye（s）;
%end

Q = zeros（k*s）;
Q（block（1bs） block（1bs）） = C;

R = zeros（s）;

initx = zeros（k*s 1）;
for i=1:k
  initx（block（ibs）） = y（: k-i+1）; % concatenate the first k observation vectors
end

initV = zeros（k*s）; % no uncertainty about the state （since perfectly observable）

 属性            大小     日期    时间   名称
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     文件       1107  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\AR_to_SS.m

     文件        425  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\convert_to_lagged_form.m

     文件        354  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\ensure_AR.m

     文件       1045  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\eval_AR_perf.m

     文件       2899  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\kalman_filter.m

     文件       2392  2002-11-01 18:32  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\kalman_forward_backward.m

     文件       1584  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\kalman_smoother.m

     文件       1840  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\kalman_update.m

     文件       1022  2002-10-23 11:17  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\learning_demo.m

     文件        819  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\learn_AR.m

     文件        687  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\learn_AR_diagonal.m

     文件       5498  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\learn_kalman.m

     文件        485  2004-06-07 10:39  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\README.txt

     文件        535  2003-01-18 15:47  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\README.txt~

     文件       1797  2003-01-24 13:36  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\sample_lds.m

     文件       1199  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\smooth_update.m

     文件        579  2002-05-29 11:59  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\SS_to_AR.m

     文件       1960  2003-01-18 16:49  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman\tracking_demo.m

     文件     144971  2004-09-07 06:48  Kalman滤波原理及源码（matlab）\kalman_intro.pdf

     目录          0  2010-10-15 17:26  Kalman滤波原理及源码（matlab）\Kalman

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