最大似然估计的MATLAB代码

% Modele lineaire estimation Maximum Vraisemblance
% Question 7 - estimation recursive
%------------------------------------------------
clear;
clf reset;
close all;

q=2;
dt=0.1;
w=[3 8];
z=exp（1i*w*dt）;
N=100;
C=[4*exp（1i*pi/8） exp（1i*pi/2.5）]‘;
sigma2=2;

for k=1:N
    H（k:）=z.^k;
end

n=sqrt（sigma2）*randn（N1）+1i*sqrt（sigma2）*randn（N1）;
r=H*C+n;

C_estim=（[H（1:）;H（2:）]‘*[H（1:）;H（2:）]）^（-1）*[H（1:）;H（2:）]‘*[r（1:）;r（2:）]; % C_estim=theta chapeau
J=（1/sigma2）*H（1:）‘*H（1:）; % J（1）
J=J（1）+（1/sigma2）*H（2:）‘*H（2:）; % J（2）
C_ALL=[];
for i=3:N
    J=J+（1/sigma2）*H（i:）‘*H（i:）;
    C_estim=C_estim+（sigma2+H（i:）*J^（-1）*H（i:）‘）^（-1）*J^（-1）*H（i:）‘*（r（i:）-H（i:）*C_estim）;
    C_ALL（:i-2） = C_estim