upf--The Unscented Particle Filter

无迹粒子滤波跟踪，内附matlab code 和相关文献。

% PURPOSE : Demonstrate the differences between the following
% filters on an options pricing problem.
%           
%           1） Extended Kalman Filter  （EKF）
%           2） Unscented Kalman Filter （UKF）
%           3） Particle Filter         （PF）
%           4） PF with EKF proposal    （PFEKF）
%           5） PF with UKF proposal    （PFUKF）


% For more details refer to:

% AUTHORS  : Nando de Freitas      （jfgf@cs.berkeley.edu）
%            Rudolph van der Merwe （rvdmerwe@ece.ogi.edu）
%            + We re-used a bit of code by Mahesan Niranjan.             
% DATE     : 17 August 2000

clear all;
echo off;
path（‘./ukf‘path）;
path（‘./data‘path）;


% INITIALISATION AND PARAMETERS:
% ==============================
doPlot = 0;                 % 1 plot online. 0 = only plot at the end.
g1 = 3;                     % Paramater of Gamma transition prior.
g2 = 2;                     % Parameter of Gamman transition prior.
                            % Thus mean = 3/2 and var = 3/4.
T = 204;                    % Number of time steps.
R = diag（[1e-5 1e-5]）;      % EKF‘s measurement noise variance. 
Q = diag（[1e-7 1e-5]）;      % EKF‘s process noise variance.
P01 = 0.1;                  % EKF‘s initial variance of the
                            % interest rate.
P02 = 0.1;                  % EKF‘s initial variance of the volatility.

N = 10;                     % Number of particles.
optionNumber = 1;           % There are 5 pairs of options.
resamplingScheme = 1;       % The possible choices are
                            % systematic sampling （2）
                            % residual （1）
                            % and multinomial （3）. 
                            % They‘re all O（N） algorithms. 

P01_ukf = 0.1;
P02_ukf = 0.1;
			    
Q_ukf = Q;
R_ukf = R;
			    
initr = .01;
initsig = .15;

Q_pfekf = 10*1e-5*eye（2）;
R_pfekf = 1e-6*eye（2）;

Q_pfukf = Q_pfekf;
R_pfukf = R_pfekf;
			    
alpha = 1;                     % UKF : point scaling parameter
beta  = 2;                     % UKF : scaling parameter for higher order terms of Taylor series expansion 
kappa = 1;                     % UKF : sigma point selection scaling parameter （best to leave this = 0）

no_of_experiments = 1;         % Number of times the experiment is
                               % repeated （for statistical purposes）.

% DATA STRUCTURES FOR RESULTS
% ===========================

errorcTrivial = zeros（no_of_experiments1）;
errorpTrivial = errorcTrivial;
errorcEKF     = errorcTrivial;
errorpEKF     = errorcTrivial;
errorcUKF     = errorcTrivial;
errorpUKF     = errorcTrivial;
errorcPF      = errorcTrivial;
errorpPF      = errorcTrivial;
errorcPFEKF   = errorcTrivial;
errorpPFEKF   = errorcTrivial;
errorcPFUKF   = errorcTrivial;
errorpPFUKF   = errorcTrivial;


% LOAD THE DATA:
% =============
fprintf（‘\n‘）
fprintf（‘Loading the data‘）
fprintf（‘\n‘）
load c2925.prn;         load p2925.prn;
load c3025.prn;         load p3025.prn;
load c3125.prn;         load p3125.prn;
load c3225.p

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----

     文件     598253  2004-01-27 19:22  upf_demos\The Unscented Particle Filter.pdf

     文件      26806  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\blackscholes.m

     文件        386  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\bsffun.m

     文件        790  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\bshfun.m

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\c2925.prn

     文件       3560  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\c3025.prn

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\c3125.prn

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\c3225.prn

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\c3325.prn

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\p2925.prn

     文件       3448  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\p3025.prn

     文件       3526  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\p3125.prn

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\p3225.prn

     文件       5600  2000-08-16 09:12  upf_demos\upf_demos\data\p3325.prn

     目录          0  2009-03-30 17:38  upf_demos\upf_demos\data

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     文件        610  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\gengamma.m

     文件        319  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\hfun.m

     文件       1134  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\multinomialR.m

     文件       1401  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\residualR.m

     文件       1577  2001-05-24 02:06  upf_demos\upf_demos\systematicR.m

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............此处省略4个文件信息