cca matlab代码

function [Wx Wy r] = cca（XY） 
% CCA calculate canonical correlations % 
% [Wx Wy r] = cca（XY） where Wx and Wy contains the canonical correlation 
% vectors as columns and r is a vector with corresponding canonical 
% correlations. The correlations are sorted in descending order. X and Y 
% are matrices where each column is a sample. Hence X and Y must have 
% the same number of columns. % 
% Example: If X is M*K and Y is N*K there are L=MIN（MN） solutions. Wx is 
% then M*L Wy is N*L and r is L*1. % % % ?2000 Magnus Borga link鰌ings universitet 
% --- Calculate covariance matrices --- 
z = [X;Y]; 
C = cov（z.‘）; 
sx = size（X1）; 
sy = size（Y1）; 
Cxx = C（1:sx 1:sx） + 10^（-8）*eye（sx）; 
Cxy = C（1:sx sx+1:sx+sy）; 
Cyx = Cxy‘; 
Cyy = C（sx+1:sx