资源简介
以最优的窗宽做核密度估计,误差小,比matlab自带程序精确。
代码片段和文件信息
%%
%[...] = copulafit(...‘alpha‘alpha,求copula参数95%置信区间内的值
[paramhatparamci] = copulafit(‘Frank‘[U2(:) V2(:)]) ;
CF=copulacdf(‘Frank‘[U2(:) V2(:)]-0.0643);
%%
%copula绘图
%原始
load stockreturns
x = stocks(:1);
y = stocks(:2);
scatterhist(xy)
%转化为均一函数
u= ksdensity(xx‘function‘‘cdf‘);
v = ksdensity(yy‘function‘‘cdf‘);
scatterhist(uv)
xlabel(‘u‘)
ylabel(‘v‘)
%Fit a t copula:
[Rhonu] = copulafit(‘t‘[u v]‘Method‘‘ApproximateML‘);
r = copularnd(‘t‘Rhonu1000);
u1 = r(:1);
v1 = r(:2);
scatterhist(u1v1)
xlabel(‘u‘)
ylabel(‘v‘)
set(get(gca‘children‘)‘marker‘‘.‘)
%Transform the random sample back to the original scale of the data:
x1 = ksdensity(xu1‘function‘‘icdf‘);
y1 = ksdensity(yv1‘function‘‘icdf‘);
scatterhist(x1y1)
set(get(gca‘children‘)‘marker‘‘.‘)
属性 大小 日期 时间 名称
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文件 857 2014-07-31 15:46 核函数求窗宽\KSDENSITY.m
目录 0 2014-08-03 16:23 核函数求窗宽
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857 2
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