蒙特卡洛模拟期权定价example.m

clearclc


load stockpaths;
S=stockpaths;  %各列累乘

N=3;
M=8;
K=1.1;
ex_time=N*ones（M1）;
valueF=zeros（size（S））;
valueF（:end）=max（K-S（:end）0）;
%时间间隔为一时的折现因子为0.94176，所以单个rt的值为rt=log（0.94176）=-0.06;
valueF（:1）=exp（-0.06*3）*valueF（:end）;

for i=N:-1:2
    index= find（S（:i）    X=S（indexi）;
    Y=valueF（indexi+1）*0.94176;
    A=[ones（size（X）） X X.^2];
    beta=A\Y;
    conExp=A*beta;
    if i