协整建模，时间序列分析

clear; close all; clc

%%%%Interest Rate Data
load Data_Canada
Y = Data（:3:end）;

figure
plot（datesY‘LineWidth‘2）
xlabel（‘Year‘）
ylabel（‘Percent‘）
names = series（3:end）;
legend（names‘location‘‘NW‘）
title（‘{\bf Canadian Interest Rates 1954-1994}‘）
axis tight
grid on

%%%%Pretest for the Order of Integration
y1 = Y（:1）; % Short-term rate

% Levels data:
fprintf（‘=== Test y1 for a unit root ===\n\n‘）
[h1pVal1] = adftest（y1‘model‘‘ARD‘） % Left-tail probability

fprintf（‘\n=== Test y1 for stationarity ===\n\n‘）
[h0pVal0] = kpsstest（y1‘trend‘false） % Right-tail probability

% Differenced data:
fprintf（‘\n=== Test （1-L）y1 for a unit root ===\n\n‘）
[h1DpVal1D] = adftest（diff（y1）‘model‘‘ARD‘） % Left-tail probability

fprintf（‘\n=== Test （1-L）y1 for sta