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应用随即过程AR时间序列仿真的MATLAB源程序,可以直接运行,有仿真波形。主要用于对一个时间模型的估计和数据系统修正。
代码片段和文件信息
%闫海停 学号S11093029
%AR时间序列模型估计
clear
tic
%%%%%%%%%%%%%%%第一步,模拟一个AR模型并绘制ACF,PACF图%%%%%%%%%%%%%
%s首先设定AR模型的多项式系数。AR模型中只有多项式A(q)和C(q),
a1 = 0.6;
a2 = 0.8;
a3 = 0;
a4 = 0;
c1 = 0;
c2 = 0;
c3 = 0;
c4 = 0;
obv = 700; %obv是模拟的观测数目。
A = [1 a1 a2 a3 a4];
B = []; %因为AR模型没有输入,因此多项式B是空的。
C = [1 c1 c2 c3 c4];
D = []; %把D也设为空的。
F = []; %AR模型里的F多项式也是空的。
m = idpoly(ABCDF11) %这样就生成了AR模型,把它存储在m中。NoiseVariance被设定为1,1也是默认值。抽样间隔Ts设为1。
error = randn(obv1); %生成一个obv*1的正态随机序列。准备用作模型的误差项。
e = iddata([]error1); %用randn函数生成一个噪声序列。存储在e中。抽样间隔是1秒。 。
y = sim(me);
get(y) %使用get函数来查看动态系统的所有性质。
Y=y.OutputData; %把y.Ou
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