Automated_Trading

基于matlab2012的自动化交易程序 )

%% Calibrate 3 Models
%  Example script used to calibrate parameters for the leadlag rsi and
%  wpctr models.
%
% Copyright 2010-2012 The MathWorks Inc.


%% Load in data and setup parameters
load oilData
LCO = double（brent）;
clearvars -except LCO

LCOClose = LCO（:4）;
cost     = 0.01;     % Bid/ask spread

ts  = generateSpacedInts（1 420 25）;

% Use all the cores on my laptop
if matlabpool（‘size‘） == 0
    matlabpool local
end

%% leadlag
seq = generateSpacedInts（1 200 25）;

range = {seqseqts};
annualScaling = sqrt（250*7*60）;
llfun =@（x） leadlagFun（xLCOCloseannualScalingcost）;

tic
[~paramshxyz] = parameterSweep（llfunrange）;
toc

leadlag（LCOClose（1:param（3）:end）param（1）param（2）...
        sqrt（annualScaling^2/param（3））cost）
xlabel（[‘F

 属性            大小     日期    时间   名称
----------- ---------  ---------- -----  ----
     文件     1341277  2012-08-27 00:26  AutomatedTrading.pdf
     文件     1141085  2012-08-27 00:25  AutomatedTrading.ppsx
     文件        1824  2012-08-29 12:33  CalibrateModels.m
     目录           0  2012-08-31 17:54  Charts\
     文件         883  2012-08-29 12:26  Charts\indicatorChartALL.m
     文件         751  2012-08-23 17:21  Charts\indicatorChartMA.m
     文件         687  2011-03-28 20:33  Charts\indicatorChartWPR.m
     文件        1344  2012-08-29 12:26  Charts\isoplot.m
     文件         335  2012-08-29 12:26  Charts\pairsChart.m
     文件         657  2012-08-29 12:27  Charts\ruleChartALL.m
     文件        1477  2011-03-15 23:18  Charts\ruleChartMA.m
     文件        1355  2012-08-29 12:27  Charts\sweepPlotMA.m
     目录           0  2012-08-31 17:54  Data\
     文件      105223  2011-03-28 17:48  Data\brent_1D.xlsx
     文件      222972  2012-08-23 18:09  Data\brent_1D_backtest.xlsx
     文件         428  2012-08-29 12:27  Data\dsample.m
     文件         463  2012-08-29 12:27  Data\generateSpacedInts.m
     文件         821  2012-08-29 12:28  Data\getMinuteDataFromDB.m
     文件     5344555  2011-03-31 21:24  Data\oilData.mat
     文件        1613  2012-08-29 12:33  Demo1_Intro.m
     文件        2827  2012-08-29 12:33  Demo2_MA_Rule.m
     文件        2602  2012-08-29 12:33  Demo3_Intraday.m
     文件        3756  2012-08-29 12:33  Demo4_Rule_Selection.m
     文件        3597  2012-08-29 12:33  Demo5_Pairs_Trading.m
     文件        1274  2012-08-27 12:47  Demo6a_TTPriceUpdateExample.m
     文件        3051  2012-08-27 12:49  Demo6b_TTPriceUpdateDepthExample.m
     文件        3247  2012-08-27 12:53  Demo6c_TTOrderSubmitExample.m
     文件         574  2012-08-29 12:22  Demo7a_helloWorldNET.m
     文件        2636  2012-08-27 12:57  Demo7b_QuickFIXExample.m
     目录           0  2012-08-31 17:54  Models\
     文件        5380  2012-08-29 12:29  Models\leadlag.m
............此处省略82个文件信息